Сравнение PSKIX с IVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).
PSKIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PSKIX и IVFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSKIX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSKIX PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) | -3.16% | 29.49% | 2.59% | 17.88% | -18.66% | 11.14% | 8.77% | 23.23% | -14.91% | 27.10% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 5.22% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PSKIX показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции PSKIX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 8.14% против 7.06% соответственно.
PSKIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -12.24%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 8.14%
IVFIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 7.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSKIX и IVFIX
PSKIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.
Доходность на риск
PSKIX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
PSKIX
IVFIX
Сравнение PSKIX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSKIX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.98 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.58 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 4.08 | -2.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 17.43 | -12.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSKIX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.98 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.83 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.21 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PSKIX и IVFIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSKIX и IVFIX
Дивидендная доходность PSKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности IVFIX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSKIX PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) | 2.52% | 1.57% | 6.23% | 1.53% | 43.17% | 32.03% | 0.58% | 1.77% | 17.85% | 5.71% | 0.00% | 6.99% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.14% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок PSKIX и IVFIX
Максимальная просадка PSKIX за все время составила -64.91%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSKIX и IVFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSKIX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.91% | -51.49% | -13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -8.47% | -3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -21.29% | -11.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.59% | -33.46% | -5.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.24% | -6.58% | -5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -11.69% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 1.98% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSKIX и IVFIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что PSKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSKIX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 4.54% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 8.10% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.41% | 14.63% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 12.96% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 14.74% | +0.96% |