Сравнение PSKIX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
PSKIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PSKIX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSKIX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSKIX PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) | -2.49% | 29.49% | 2.59% | 17.88% | -18.66% | 11.14% | 8.77% | 23.23% | -14.91% | 27.10% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
С начала года, PSKIX показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции PSKIX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 8.22% против 9.87% соответственно.
PSKIX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 18.20%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 8.22%
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSKIX и GTMIX
PSKIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
PSKIX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
PSKIX
GTMIX
Сравнение PSKIX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSKIX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.67 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 3.40 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.52 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 3.54 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 16.76 | -11.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSKIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.67 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.76 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.62 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.40 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PSKIX и GTMIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSKIX и GTMIX
Дивидендная доходность PSKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSKIX PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) | 2.50% | 1.57% | 6.23% | 1.53% | 43.17% | 32.03% | 0.58% | 1.77% | 17.85% | 5.71% | 0.00% | 6.99% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок PSKIX и GTMIX
Максимальная просадка PSKIX за все время составила -64.91%, что больше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSKIX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSKIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.91% | -58.31% | -6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -11.24% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -28.81% | -4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.59% | -40.32% | +1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -4.51% | -7.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -12.75% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.38% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSKIX и GTMIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что PSKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSKIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 5.97% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 9.56% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 15.56% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 14.91% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 16.06% | -0.37% |