Сравнение PSK с QTPI
PSK (SPDR ICE Preferred Securities ETF) and QTPI (North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF) are both Preferred Stock funds. PSK is passively managed, while QTPI is actively managed. Over the past year, PSK returned -0.64% vs 4.44% for QTPI. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PSK charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for QTPI.
Доходность
Сравнение доходности PSK и QTPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSK показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у QTPI с доходностью 1.53%.
PSK
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.50%
- 6 месяцев
- -3.10%
- С начала года
- -1.29%
- 1 год
- -0.64%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- -1.30%
- 10 лет*
- 1.79%
- Всё время*
- 4.48%
QTPI
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.76%
- С начала года
- 1.53%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.91M | $3.40M | $2.77M | |
| $294.34K | $232.40K | $185.95K |
Сравнение доходности по годам PSK и QTPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | -1.29% | 2.69% | -0.81% |
QTPI North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF | 1.53% | 7.37% | 0.19% |
Correlation
The correlation between PSK and QTPI is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between PSK and QTPI has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSK vs. QTPI — Ранг доходности на риск
PSK
QTPI
Сравнение PSK c QTPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (QTPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSK | QTPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.18 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.11 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 8.24 | -8.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSK и QTPI
Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что больше максимальной просадки QTPI в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и QTPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSK | QTPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.10% | -4.08% | -26.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.50% | -2.11% | -3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -0.40% | -6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -0.40% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 0.54% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSK и QTPI
Текущая волатильность для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) составляет 1.12%, в то время как у North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (QTPI) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что PSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSK | QTPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 1.37% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 3.47% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 4.25% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 4.93% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.88% | 4.93% | +6.95% |
Сравнение комиссий PSK и QTPI
PSK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QTPI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSK и QTPI
Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности QTPI в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 7.19% | 6.82% | 6.55% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.08% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% |
QTPI North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF | 4.27% | 4.58% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSK and QTPI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTPI has higher volatility (1.37%) compared to PSK (1.12%). In terms of maximum drawdown, PSK dropped -30.10% vs QTPI's -4.08%.
On 1-year performance, QTPI leads with 4.44% vs -0.64% for PSK. On fees, PSK is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PSK has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTPI has performed better with a 4.44% return vs -0.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSK is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for QTPI.
PSK has the higher dividend yield at 7.19%, compared with 4.27% for QTPI.
They also come from different issuers: State Street and North Square. Their fees differ too: 0.45% for PSK and 0.60% for QTPI.
QTPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSK и QTPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор