PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSK с PREF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSK и PREF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSK и PREF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF
-1.59%2.69%4.81%8.91%-18.86%1.57%6.37%17.59%-4.54%0.32%
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF
-0.46%7.64%11.43%7.36%-11.80%2.08%7.52%17.32%-5.45%2.05%

Доходность по периодам

С начала года, PSK показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у PREF с доходностью -0.46%.


PSK

1 день
0.16%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-3.57%
1 год
1.83%
3 года*
3.35%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
2.29%

PREF

1 день
0.48%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.77%
3 года*
8.59%
5 лет*
3.06%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR ICE Preferred Securities ETF

Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF

Сравнение комиссий PSK и PREF

PSK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PREF в 0.55%.


Доходность на риск

PSK vs. PREF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSK
Ранг доходности на риск PSK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSK: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSK: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSK: 1717
Ранг коэф-та Мартина

PREF
Ранг доходности на риск PREF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSK c PREF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSKPREFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.69

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

2.22

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.34

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.95

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.65

8.56

-7.91

PSK vs. PREF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSK на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа PREF равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSK и PREF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSKPREFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.69

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.64

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.63

-0.20

Корреляция

Корреляция между PSK и PREF составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSK и PREF

Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности PREF в 5.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF
7.00%6.82%6.55%6.44%6.55%5.03%5.08%5.44%6.47%6.91%5.92%5.35%
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF
5.01%4.87%4.65%4.67%4.63%4.07%4.35%4.67%5.49%2.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSK и PREF

Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что больше максимальной просадки PREF в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и PREF.


Загрузка...

Показатели просадок


PSKPREFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.10%

-22.99%

-7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.50%

-2.88%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.23%

-16.99%

-5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-1.96%

-4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-3.73%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

0.66%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PSK и PREF

SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что PSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSKPREFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

1.73%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.12%

2.49%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.17%

3.44%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.69%

4.84%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

6.35%

+5.54%