Сравнение PSK с NPFI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI).
PSK и NPFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 сент. 2009 г.. NPFI - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PSK и NPFI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSK и NPFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | -1.29% | 2.69% | -0.17% |
NPFI Nuveen Preferred And Income ETF | -0.50% | 9.21% | 6.56% |
Доходность по периодам
С начала года, PSK показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у NPFI с доходностью -0.50%.
PSK
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- -0.73%
- 10 лет*
- 2.32%
NPFI
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 7.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSK и NPFI
PSK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NPFI в 0.55%.
Доходность на риск
PSK vs. NPFI — Ранг доходности на риск
PSK
NPFI
Сравнение PSK c NPFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSK | NPFI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 2.17 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 2.97 | -2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.50 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 2.20 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 8.87 | -7.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSK | NPFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 2.17 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 2.58 | -2.15 |
Корреляция
Корреляция между PSK и NPFI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSK и NPFI
Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности NPFI в 6.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 7.02% | 6.82% | 6.55% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.08% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% |
NPFI Nuveen Preferred And Income ETF | 6.50% | 6.33% | 5.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSK и NPFI
Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что больше максимальной просадки NPFI в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и NPFI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSK | NPFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.10% | -3.18% | -26.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.50% | -3.18% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -2.04% | -4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -0.33% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 0.79% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSK и NPFI
SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что PSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSK | NPFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 1.67% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.13% | 2.16% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.17% | 3.26% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 2.86% | +7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 2.86% | +9.03% |