Сравнение PSILX с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV).
PSILX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PSILX и XLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSILX и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSILX T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund | -0.34% | 30.30% | 4.28% | 13.83% | -18.04% | 5.00% | 13.94% | 25.00% | -14.83% | 26.79% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -4.18% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 6.28% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PSILX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции PSILX уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 7.44% против 9.80% соответственно.
PSILX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 7.44%
XLV
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSILX и XLV
PSILX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.
Доходность на риск
PSILX vs. XLV — Ранг доходности на риск
PSILX
XLV
Сравнение PSILX c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSILX | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.28 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 0.51 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.06 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.28 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 0.58 | +4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSILX | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.28 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.45 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.46 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PSILX и XLV составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSILX и XLV
Дивидендная доходность PSILX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности XLV в 1.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSILX T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund | 5.44% | 5.42% | 2.04% | 1.88% | 6.67% | 3.49% | 0.88% | 3.49% | 6.69% | 0.58% | 0.17% | 0.08% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.70% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок PSILX и XLV
Максимальная просадка PSILX за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSILX и XLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSILX | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.38% | -39.17% | -22.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.72% | -10.76% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.13% | -17.11% | -16.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.33% | -28.40% | -4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.03% | -7.41% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.13% | -7.12% | -7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 5.11% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSILX и XLV
T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что PSILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSILX | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 4.79% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 10.29% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.74% | 17.73% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 14.56% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 16.53% | -0.41% |