PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSILX с PRSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSILX с PRSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX).

PSILX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. PRSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PSILX и PRSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSILX и PRSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSILX
T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund		-3.32%30.30%4.28%13.83%-18.04%5.00%13.94%25.00%-14.83%26.79%
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund		-1.77%11.91%8.53%11.97%-13.65%7.07%11.70%16.78%-3.01%12.28%

Доходность по периодам

С начала года, PSILX показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у PRSIX с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции PSILX превзошли акции PRSIX по среднегодовой доходности: 7.11% против 6.26% соответственно.

PSILX

1 день
-0.18%
1 месяц
-12.54%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
1.15%
1 год
18.04%
3 года*
11.65%
5 лет*
4.32%
10 лет*
7.11%

PRSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
0.34%
1 год
8.65%
3 года*
8.75%
5 лет*
3.90%
10 лет*
6.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund

T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund

Часто сравнивают с PSILX:
PSILX с PRSNXPSILX с PIEQXPSILX с TROSXPSILX с FNPFXPSILX с ANWPXPSILX с IYHPSILX с VTWAX
Часто сравнивают с PRSIX:
PRSIX с PIEQXPRSIX с VWINXPRSIX с VASIXPRSIX с TAIAXPRSIX с PRDGXPRSIX с PRWCXPRSIX с PRWAX

Сравнение комиссий PSILX и PRSIX

PSILX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PRSIX в 0.36%.

PSILX
T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

PSILX vs. PRSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSILX
Ранг доходности на риск PSILX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSILX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSILX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSILX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSILX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSILX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PRSIX
Ранг доходности на риск PRSIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSILX c PRSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSILXPRSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.24

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.71

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.47

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

6.32

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSILX vs. PRSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSILX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRSIX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSILX и PRSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSILXPRSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.24

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.56

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.85

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.84

-0.54

Корреляция

Корреляция между PSILX и PRSIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSILX и PRSIX

Дивидендная доходность PSILX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности PRSIX в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSILX
T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund		5.60%5.42%2.04%1.88%6.67%3.49%0.88%3.49%6.69%0.58%0.17%0.08%
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund		7.37%7.12%3.92%3.78%5.63%7.63%3.77%5.11%5.27%3.43%2.22%4.56%

Просадки

Сравнение просадок PSILX и PRSIX

Максимальная просадка PSILX за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки PRSIX в -30.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSILX и PRSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSILXPRSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.38%

-30.00%

-31.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-5.59%

-7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.13%

-18.69%

-14.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.33%

-19.28%

-14.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.72%

-5.02%

-7.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.14%

-2.83%

-11.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

1.30%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PSILX и PRSIX

T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что PSILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSILXPRSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

2.69%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

4.35%

+6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

7.13%

+9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

6.97%

+8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

7.36%

+8.73%