Сравнение PSILX с PRSIX
PSILX (T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund) and PRSIX (T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund) are both mutual funds - PSILX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by T. Rowe Price, while PRSIX is a Diversified Portfolio fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, PSILX returned 8.57%/yr vs 6.70%/yr for PRSIX. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. PSILX charges 0.89%/yr vs 0.36%/yr for PRSIX.
Доходность
Сравнение доходности PSILX и PRSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSILX показывает доходность 15.69%, что значительно выше, чем у PRSIX с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции PSILX превзошли акции PRSIX по среднегодовой доходности: 8.57% против 6.70% соответственно.
PSILX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 9.13%
- С начала года
- 15.69%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 8.57%
- Всё время*
- 6.10%
PRSIX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 5.04%
- С начала года
- 6.89%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 6.70%
- Всё время*
- 6.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PSILX и PRSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSILX T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund | 15.69% | 30.30% | 4.28% | 13.83% | -18.04% | 5.00% | 13.94% | 25.00% | -14.83% | 26.79% |
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | 6.89% | 11.91% | 8.53% | 11.97% | -13.65% | 7.07% | 11.70% | 16.78% | -3.01% | 12.28% |
Correlation
The correlation between PSILX and PRSIX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г. | 0.80 |
The correlation between PSILX and PRSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSILX vs. PRSIX — Ранг доходности на риск
PSILX
PRSIX
Сравнение PSILX c PRSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSILX | PRSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.39 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.53 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 11.00 | -2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSILX и PRSIX
Максимальная просадка PSILX за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки PRSIX в -30.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSILX и PRSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSILX | PRSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.38% | -30.00% | -31.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.72% | -5.02% | -7.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.70% | -6.80% | -6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.13% | -18.69% | -14.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.33% | -19.28% | -14.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.00% | -2.81% | -11.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 1.15% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSILX и PRSIX
T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что PSILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSILX | PRSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 1.87% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.15% | 5.48% | +9.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 6.39% | +10.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 7.14% | +8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 7.40% | +8.74% |
Сравнение комиссий PSILX и PRSIX
PSILX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PRSIX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSILX и PRSIX
Дивидендная доходность PSILX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности PRSIX в 6.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | 6.74% | 7.12% | 3.92% | 3.78% | 5.63% | 7.63% | 3.77% | 5.11% | 5.27% | 3.43% | 2.22% | 4.56% |
PSILX T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund | 4.68% | 5.42% | 2.04% | 1.88% | 6.67% | 3.49% | 0.88% | 3.49% | 6.69% | 0.58% | 0.17% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
PSILX and PRSIX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSILX has higher volatility (5.31%) compared to PRSIX (1.87%). In terms of maximum drawdown, PSILX dropped -61.38% vs PRSIX's -30.00%.
PRSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSILX и PRSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор