Сравнение PSILX с PRSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX).
PSILX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. PRSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSILX или PRSIX.
Основные характеристики
| PSILX | PRSIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.80% | 9.53% |
| Дох-ть за 1 год | 18.04% | 16.62% |
| Дох-ть за 3 года | -0.97% | 1.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.67% | 5.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.04% | 5.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 2.99 |
| Коэф-т Сортино | 2.05 | 4.53 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 0.90 | 1.58 |
| Коэф-т Мартина | 8.04 | 20.91 |
| Индекс Язвы | 2.19% | 0.80% |
| Дневная вол-ть | 12.26% | 5.58% |
| Макс. просадка | -61.38% | -29.56% |
| Текущая просадка | -5.21% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между PSILX и PRSIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSILX и PRSIX
С начала года, PSILX показывает доходность 7.80%, что значительно ниже, чем у PRSIX с доходностью 9.53%. За последние 10 лет акции PSILX уступали акциям PRSIX по среднегодовой доходности: 5.04% против 5.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSILX и PRSIX
PSILX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PRSIX в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSILX c PRSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSILX и PRSIX
Дивидендная доходность PSILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности PRSIX в 3.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSILX T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund | 1.74% | 1.88% | 1.45% | 1.30% | 0.75% | 1.99% | 1.97% | 1.37% | 1.77% | 1.36% | 3.82% | 1.33% |
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | 3.62% | 3.77% | 2.19% | 1.31% | 1.35% | 2.30% | 2.28% | 1.69% | 2.00% | 2.14% | 2.04% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок PSILX и PRSIX
Максимальная просадка PSILX за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки PRSIX в -29.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSILX и PRSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSILX и PRSIX
T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что PSILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.