Сравнение PSILX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
PSILX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PSILX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSILX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSILX T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund | -3.32% | 30.30% | 4.28% | 13.83% | -18.04% | 5.00% | 13.94% | 25.00% | -14.83% | 26.79% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PSILX показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции PSILX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 7.11% против 9.50% соответственно.
PSILX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -12.54%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 7.11%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSILX и SWSSX
PSILX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
PSILX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
PSILX
SWSSX
Сравнение PSILX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSILX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.91 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.40 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.33 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 5.02 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSILX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.91 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.14 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.40 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.33 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PSILX и SWSSX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSILX и SWSSX
Дивидендная доходность PSILX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSILX T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund | 5.60% | 5.42% | 2.04% | 1.88% | 6.67% | 3.49% | 0.88% | 3.49% | 6.69% | 0.58% | 0.17% | 0.08% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок PSILX и SWSSX
Максимальная просадка PSILX за все время составила -61.38%, примерно равная максимальной просадке SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSILX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSILX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.38% | -60.34% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.72% | -13.90% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.13% | -31.93% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.33% | -41.81% | +8.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.72% | -11.00% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.14% | -10.78% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.68% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSILX и SWSSX
T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что PSILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSILX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 6.59% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 14.12% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 23.11% | -6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 22.57% | -7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 24.03% | -7.94% |