PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSILX с SWSSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSILX с SWSSX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).

PSILX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSILX или SWSSX.

Корреляция

Корреляция между PSILX и SWSSX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PSILX и SWSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSILX:

0.58

SWSSX:

-0.04

Коэф-т Сортино

PSILX:

0.95

SWSSX:

0.14

Коэф-т Омега

PSILX:

1.13

SWSSX:

1.02

Коэф-т Кальмара

PSILX:

0.54

SWSSX:

-0.02

Коэф-т Мартина

PSILX:

2.30

SWSSX:

-0.06

Индекс Язвы

PSILX:

4.30%

SWSSX:

9.33%

Дневная вол-ть

PSILX:

16.14%

SWSSX:

24.18%

Макс. просадка

PSILX:

-67.58%

SWSSX:

-67.30%

Текущая просадка

PSILX:

-4.98%

SWSSX:

-19.08%

Доходность по периодам

С начала года, PSILX показывает доходность 10.82%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -8.85%. За последние 10 лет акции PSILX превзошли акции SWSSX по среднегодовой доходности: 3.29% против 3.00% соответственно.

PSILX

С начала года

10.82%

1 месяц

9.96%

6 месяцев

7.17%

1 год

9.37%

5 лет

7.55%

10 лет

3.29%

SWSSX

С начала года

-8.85%

1 месяц

5.82%

6 месяцев

-15.10%

1 год

-1.04%

5 лет

8.33%

10 лет

3.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PSILX и SWSSX

PSILX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.

PSILX
T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSILX и SWSSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSILX
Ранг риск-скорректированной доходности PSILX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSILX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSILX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSILX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSILX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSILX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
SWSSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWSSX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSILX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSILX на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа SWSSX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSILX и SWSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSILX и SWSSX

Дивидендная доходность PSILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности SWSSX в 1.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSILX
T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund		1.84%2.04%1.88%1.45%1.30%0.75%1.99%1.97%1.37%1.77%1.36%3.82%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.82%1.66%1.49%1.32%1.17%1.12%1.43%1.61%1.26%1.39%1.50%1.28%

Просадки

Сравнение просадок PSILX и SWSSX

Максимальная просадка PSILX за все время составила -67.58%, примерно равная максимальной просадке SWSSX в -67.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSILX и SWSSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSILX и SWSSX

Загрузка...