Сравнение PSILX с GARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).
PSILX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PSILX и GARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSILX и GARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSILX T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund | -0.34% | 30.30% | 4.28% | 13.83% | -18.04% | 5.00% | 12.19% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | -4.79% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -26.75% | 27.99% | 26.51% |
Доходность по периодам
С начала года, PSILX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у GARP с доходностью -4.79%.
PSILX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 7.44%
GARP
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSILX и GARP
PSILX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.
Доходность на риск
PSILX vs. GARP — Ранг доходности на риск
PSILX
GARP
Сравнение PSILX c GARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSILX | GARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.09 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.65 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.00 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 7.30 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSILX | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.09 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.71 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.72 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между PSILX и GARP составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSILX и GARP
Дивидендная доходность PSILX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности GARP в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSILX T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund | 5.44% | 5.42% | 2.04% | 1.88% | 6.67% | 3.49% | 0.88% | 3.49% | 6.69% | 0.58% | 0.17% | 0.08% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.31% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSILX и GARP
Максимальная просадка PSILX за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSILX и GARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSILX | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.38% | -31.34% | -30.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.72% | -13.69% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.13% | -30.61% | -2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.03% | -9.19% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.13% | -7.53% | -6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.76% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSILX и GARP
T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что PSILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSILX | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 7.59% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 14.50% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.74% | 24.41% | -7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 21.86% | -6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 24.02% | -7.90% |