PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSIL с XLVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSIL с XLVI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSIL (AdvisorShares Psychedelics ETF) and XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - PSIL is a Health & Biotech Equities fund actively managed by AdvisorShares, while XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. PSIL charges 1.00%/yr vs 0.35%/yr for XLVI.

Доходность

Сравнение доходности PSIL и XLVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSIL показывает доходность 20.15%, что значительно выше, чем у XLVI с доходностью -0.67%.

PSIL

1 день
-2.57%
1 месяц
1.88%
С начала года
20.15%
6 месяцев
23.74%
1 год
65.52%
3 года*
9.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLVI

1 день
0.67%
1 месяц
2.30%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.76%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSIL и XLVI

2026 (YTD)2025
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		20.15%14.82%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		-0.67%12.79%

Correlation

The correlation between PSIL and XLVI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.31

Сравнение распределения секторов PSIL и XLVI

Секторы
PSIL
XLVI

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.6%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PSIL
100.0%
XLVI

-

Сырьевые материалы

PSIL

-

XLVI

-

Коммуникационные услуги

PSIL

-

XLVI

-

Потребительский циклический сектор

PSIL

-

XLVI

-

Потребительский защитный сектор

PSIL

-

XLVI

-

Энергетика

PSIL

-

XLVI

-

Финансовые услуги

PSIL

-

XLVI
100.6%

Промышленность

PSIL

-

XLVI

-

Недвижимость

PSIL

-

XLVI

-

Технологии

PSIL

-

XLVI

-

Коммунальные услуги

PSIL

-

XLVI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Psychedelics ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с PSIL:
PSIL с XLVPSIL с XHEPSIL с AADRPSIL с SBIOPSIL с FMEDPSIL с IBBPSIL с VHT
Часто сравнивают с XLVI:
XLVI с TMEDXLVI с XLVXLVI с VHTXLVI с BCDXLVI с FXHXLVI с IPDPXLVI с BUCK

Доходность на риск

PSIL vs. XLVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSIL
Ранг доходности на риск PSIL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
XLVI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSIL c XLVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSILXLVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSIL vs. XLVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSILXLVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

1.33

-1.74

Просадки

Сравнение просадок PSIL и XLVI

Максимальная просадка PSIL за все время составила -92.72%, что больше максимальной просадки XLVI в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIL и XLVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSILXLVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.72%

-8.14%

-84.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.38%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.63%

-4.02%

-72.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.76%

-1.95%

-74.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.63%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PSIL и XLVI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSILXLVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.89%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.80%

10.94%

+30.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.15%

10.94%

+52.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.15%

10.94%

+52.21%

Сравнение комиссий PSIL и XLVI

PSIL берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XLVI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIL и XLVI

Дивидендная доходность PSIL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что меньше доходности XLVI в 11.53%

ПозицияTTM2025202420232022
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		8.32%10.95%1.49%0.24%2.91%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.53%5.73%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSIL and XLVI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLVI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLVI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.00% for PSIL.

XLVI has the higher dividend yield at 11.53%, compared with 8.32% for PSIL.

PSIL is categorized as Health & Biotech Equities, while XLVI is Derivative Income. They also come from different issuers: AdvisorShares and State Street. Their fees differ too: 1.00% for PSIL and 0.35% for XLVI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSIL и XLVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор