PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSIL с FMED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSIL с FMED

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSIL (AdvisorShares Psychedelics ETF) and FMED (Fidelity Disruptive Medicine ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PSIL returned 65.52% vs 3.59% for FMED. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PSIL charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for FMED.

Доходность

Сравнение доходности PSIL и FMED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) и Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSIL показывает доходность 20.15%, что значительно выше, чем у FMED с доходностью -9.33%.

PSIL

1 день
-2.57%
1 месяц
1.88%
С начала года
20.15%
6 месяцев
23.74%
1 год
65.52%
3 года*
9.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

FMED

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
-13.74%
1 год
3.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSIL и FMED

2026 (YTD)202520242023
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		20.15%74.55%-19.50%-23.47%
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		-9.33%9.69%2.29%-4.20%

Correlation

The correlation between PSIL and FMED is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.46

The correlation between PSIL and FMED has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSIL и FMED

Секторы
PSIL
FMED

Здравоохранение

100.0%
98.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PSIL
100.0%
FMED
98.0%

Сырьевые материалы

PSIL

-

FMED

-

Коммуникационные услуги

PSIL

-

FMED

-

Потребительский циклический сектор

PSIL

-

FMED

-

Потребительский защитный сектор

PSIL

-

FMED

-

Энергетика

PSIL

-

FMED

-

Финансовые услуги

PSIL

-

FMED

-

Промышленность

PSIL

-

FMED

-

Недвижимость

PSIL

-

FMED

-

Технологии

PSIL

-

FMED
1.0%

Коммунальные услуги

PSIL

-

FMED

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Psychedelics ETF

Fidelity Disruptive Medicine ETF

Часто сравнивают с PSIL:
PSIL с XLVPSIL с XHEPSIL с AADRPSIL с SBIOPSIL с IBBPSIL с VHTPSIL с SPAQ
Часто сравнивают с FMED:
FMED с FDFFFMED с FSMEXFMED с XMMOFMED с XLVFMED с VOOFMED с INDEXFMED с FPRO

Доходность на риск

PSIL vs. FMED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSIL
Ранг доходности на риск PSIL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FMED
Ранг доходности на риск FMED: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMED: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMED: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMED: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMED: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMED: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSIL c FMED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) и Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSILFMEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
0.19

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
0.42

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.05

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

0.20

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

0.45

+6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSIL vs. FMED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSIL на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа FMED равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSIL и FMED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSILFMEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.19

+1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

-0.05

-0.37

Просадки

Сравнение просадок PSIL и FMED

Максимальная просадка PSIL за все время составила -92.72%, что больше максимальной просадки FMED в -21.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIL и FMED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSILFMEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.72%

-21.84%

-70.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.38%

-18.33%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.63%

-14.95%

-61.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.76%

-7.04%

-69.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.63%

7.96%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PSIL и FMED

AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что PSIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSILFMEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

5.53%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.89%

14.13%

+13.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.80%

18.58%

+23.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.15%

18.38%

+44.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.15%

18.38%

+44.77%

Сравнение комиссий PSIL и FMED

PSIL берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FMED в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIL и FMED

Дивидендная доходность PSIL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, тогда как FMED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		0.00%0.00%0.46%0.00%0.00%
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		8.32%10.95%1.49%0.24%2.91%

Часто задаваемые вопросы

PSIL and FMED have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSIL has higher volatility (9.76%) compared to FMED (5.53%). In terms of maximum drawdown, PSIL dropped -92.72% vs FMED's -21.84%.

On 1-year performance, PSIL leads with 65.52% vs 3.59% for FMED. On fees, FMED is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FMED has been the lower-risk option at 5.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSIL has performed better with a 65.52% return vs 3.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMED is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for PSIL.

PSIL has the higher dividend yield at 8.32%, compared with 0.00% for FMED.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Fidelity. Their fees differ too: 1.00% for PSIL and 0.50% for FMED.

PSIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSIL и FMED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор