PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSIL с CWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSIL с CWS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSIL (AdvisorShares Psychedelics ETF) and CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) are both exchange-traded funds - PSIL is a Health & Biotech Equities fund actively managed by AdvisorShares, while CWS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, PSIL returned 9.55%/yr vs 10.25%/yr for CWS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. PSIL charges 1.00%/yr vs 0.77%/yr for CWS.

Доходность

Сравнение доходности PSIL и CWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSIL показывает доходность 20.15%, что значительно выше, чем у CWS с доходностью -1.80%.

PSIL

1 день
-2.57%
1 месяц
1.88%
С начала года
20.15%
6 месяцев
23.74%
1 год
65.52%
3 года*
9.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

CWS

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-1.31%
1 год
-0.99%
3 года*
10.25%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSIL и CWS

2026 (YTD)20252024202320222021
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		20.15%74.55%-19.50%-25.12%-67.24%-41.98%
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		-1.80%6.43%9.82%25.06%-10.42%10.97%

Correlation

The correlation between PSIL and CWS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г.

0.33

Сравнение распределения секторов PSIL и CWS

Секторы
PSIL
CWS

Здравоохранение

100.0%
25.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

15.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

10.8%

Промышленность

-

22.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

18.5%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Здравоохранение

PSIL
100.0%
CWS
25.1%

Сырьевые материалы

PSIL

-

CWS

-

Коммуникационные услуги

PSIL

-

CWS

-

Потребительский циклический сектор

PSIL

-

CWS
15.1%

Потребительский защитный сектор

PSIL

-

CWS
4.2%

Энергетика

PSIL

-

CWS

-

Финансовые услуги

PSIL

-

CWS
10.8%

Промышленность

PSIL

-

CWS
22.4%

Недвижимость

PSIL

-

CWS

-

Технологии

PSIL

-

CWS
18.5%

Коммунальные услуги

PSIL

-

CWS
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Psychedelics ETF

AdvisorShares Focused Equity ETF

Часто сравнивают с PSIL:
PSIL с XLVPSIL с XHEPSIL с AADRPSIL с FMEDPSIL с IBBPSIL с VHTPSIL с SPAQ
Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с SPYCWS с PEXLCWS с ESMLCWS с DGEIXCWS с BRK-B

Доходность на риск

PSIL vs. CWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSIL
Ранг доходности на риск PSIL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSIL c CWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSILCWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
-0.08

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
-0.01

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.00

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

-0.08

+3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

-0.22

+7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSIL vs. CWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSIL на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа CWS равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSIL и CWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSILCWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

-0.08

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.67

-1.08

Просадки

Сравнение просадок PSIL и CWS

Максимальная просадка PSIL за все время составила -92.72%, что больше максимальной просадки CWS в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIL и CWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSILCWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.72%

-33.82%

-58.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.38%

-11.92%

-8.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.62%

-16.56%

-48.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.63%

-6.21%

-70.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.76%

-4.54%

-72.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.63%

4.61%

+5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PSIL и CWS

AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что PSIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSILCWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

3.27%

+6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.89%

10.29%

+17.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.80%

13.28%

+28.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.15%

15.66%

+47.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.15%

16.91%

+46.24%

Сравнение комиссий PSIL и CWS

PSIL берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CWS в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIL и CWS

Дивидендная доходность PSIL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности CWS в 0.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.31%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		8.32%10.95%1.49%0.24%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSIL and CWS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSIL has higher volatility (9.76%) compared to CWS (3.27%). In terms of maximum drawdown, PSIL dropped -92.72% vs CWS's -33.82%.

On 3-year performance, CWS leads with 10.25% vs 9.55% for PSIL. On fees, CWS is cheaper at 0.77% per year. On volatility, CWS has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CWS has performed better with a 10.25% return vs 9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CWS is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.00% for PSIL.

PSIL has the higher dividend yield at 8.32%, compared with 0.31% for CWS.

PSIL is categorized as Health & Biotech Equities, while CWS is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 1.00% for PSIL and 0.77% for CWS.

PSIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSIL и CWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор