Сравнение PSIFX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

PSIFX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PSIFX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSIFX и YFSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PSIFX PGIM Quant Solutions Stock Index Fund	-7.12%	17.59%	28.87%	26.03%	-18.45%	16.13%	18.30%	58.00%	-5.01%	19.25%
YFSIX AMG Yacktman Global Fund	8.16%	14.91%	-0.34%	16.64%	-9.15%	13.13%	18.46%	24.40%	2.18%	20.95%

Доходность по периодам

С начала года, PSIFX показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

PSIFX

1 день: -0.41%

1 месяц: -7.70%

С начала года: -7.12%

6 месяцев: -4.70%

1 год: 14.15%

3 года*: 18.19%

5 лет*: 9.64%

10 лет*: 14.79%

YFSIX

1 день: -1.07%

1 месяц: -10.67%

С начала года: 8.16%

6 месяцев: 0.34%

1 год: 22.29%

3 года*: 11.70%

5 лет*: 6.73%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PGIM Quant Solutions Stock Index Fund

Название символа

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с PSIFX:

PSIFX с ABALX PSIFX с HYSZX PSIFX с FGJEX PSIFX с FLCPX PSIFX с FNSTX PSIFX с FRFZX PSIFX с FSKAX

Часто сравнивают с YFSIX:

YFSIX с DXIV YFSIX с CFIMX YFSIX с TAVFX YFSIX с YACKX YFSIX с AFIFX YFSIX с LVHI YFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий PSIFX и YFSIX

PSIFX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX

AMG Yacktman Global Fund

PSIFX

PGIM Quant Solutions Stock Index Fund

Доходность на риск

PSIFX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSIFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

YFSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSIFX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PSIFX	YFSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.82	0.99	-0.17
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.28	1.16	+0.11
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.26	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.03	1.36	-0.33
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.01	4.42	+0.59
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSIFX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSIFX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSIFX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PSIFX	YFSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.82	0.99	-0.17
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.55	0.45	+0.10
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.76	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.56	0.71	-0.15

Корреляция

Корреляция между PSIFX и YFSIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIFX и YFSIX

Дивидендная доходность PSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PSIFX PGIM Quant Solutions Stock Index Fund	9.24%	8.58%	7.80%	13.52%	16.37%	1.12%	28.17%	34.50%	23.67%	6.19%	3.87%	3.85%
YFSIX AMG Yacktman Global Fund	0.00%	0.00%	8.68%	8.02%	4.32%	8.18%	4.76%	6.59%	0.71%	2.63%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSIFX и YFSIX

Максимальная просадка PSIFX за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIFX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PSIFX	YFSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.36%	-35.10%	-20.26%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.11%	-14.20%	+2.09%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.56%	-25.14%	-5.42%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.76%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.93%	-11.03%	+2.10%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.58%	-4.93%	-4.65%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.50%	4.38%	-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PSIFX и YFSIX

Текущая волатильность для PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) составляет 4.25%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что PSIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PSIFX	YFSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.25%	9.23%	-4.98%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.09%	19.89%	-10.80%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.14%	21.29%	-3.15%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.59%	15.11%	+2.48%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.55%	16.20%	+3.35%

Сравнение PSIFX с YFSIX

Доходность

Сравнение доходности PSIFX и YFSIX

Сравнение доходности по годам PSIFX и YFSIX

Доходность по периодам

PSIFX

YFSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PSIFX и YFSIX

Доходность на риск

PSIFX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

PSIFX

YFSIX

Сравнение PSIFX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PSIFX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIFX и YFSIX

Просадки

Сравнение просадок PSIFX и YFSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PSIFX и YFSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)