Сравнение PSIFX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
PSIFX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PSIFX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSIFX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSIFX PGIM Quant Solutions Stock Index Fund | -4.39% | 17.59% | 28.87% | 26.03% | -18.45% | 16.13% | 18.30% | 58.00% | -5.01% | 21.61% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, PSIFX показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции PSIFX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 15.12% против 16.91% соответственно.
PSIFX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 17.06%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 15.12%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSIFX и VPMAX
PSIFX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
PSIFX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
PSIFX
VPMAX
Сравнение PSIFX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSIFX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.78 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 3.30 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.48 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 3.76 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 16.16 | -8.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSIFX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.78 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.75 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.84 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.62 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PSIFX и VPMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSIFX и VPMAX
Дивидендная доходность PSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSIFX PGIM Quant Solutions Stock Index Fund | 8.98% | 8.58% | 7.80% | 13.52% | 16.37% | 1.12% | 28.17% | 34.50% | 23.67% | 6.19% | 3.87% | 3.85% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок PSIFX и VPMAX
Максимальная просадка PSIFX за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIFX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSIFX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.36% | -48.32% | -7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -13.75% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.56% | -25.21% | -5.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.76% | -32.65% | -1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -8.80% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -6.61% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 3.20% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSIFX и VPMAX
Текущая волатильность для PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) составляет 5.36%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что PSIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSIFX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 6.72% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 22.09% | -12.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 28.98% | -10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 20.17% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 20.11% | -0.54% |