PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSIAX с VSMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSIAX с VSMPX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

PSIAX (PGIM Quant Solutions Large-Cap Index Fund Class A) and VSMPX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Large Cap Blend Equities funds - PSIAX tracks the S&P 500 while VSMPX tracks the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSIAX returned 16.19%/yr vs 14.99%/yr for VSMPX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. PSIAX charges 0.51%/yr vs 0.02%/yr for VSMPX.

Доходность

Сравнение доходности PSIAX и VSMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Large-Cap Index Fund Class A (PSIAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSIAX показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у VSMPX с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции PSIAX превзошли акции VSMPX по среднегодовой доходности: 16.19% против 14.99% соответственно.

PSIAX

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.60%
6 месяцев
9.70%
С начала года
9.70%
1 год
21.03%
3 года*
21.26%
5 лет*
10.94%
10 лет*
16.19%

VSMPX

1 день
-0.25%
1 месяц
-1.07%
6 месяцев
10.79%
С начала года
10.79%
1 год
22.26%
3 года*
20.33%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSIAX и VSMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSIAX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Index Fund Class A		9.70%17.27%28.56%25.69%-18.68%15.75%17.96%57.65%-5.24%21.27%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		10.79%17.15%23.26%26.53%-19.50%25.74%21.01%30.79%-5.16%21.19%

Correlation

The correlation between PSIAX and VSMPX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.99

The correlation between PSIAX and VSMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Large-Cap Index Fund Class A

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с PSIAX:
PSIAX с DHAMXPSIAX с PHYQXPSIAX с PTRQXPSIAX с POSKXPSIAX с PGOAXPSIAX с AUEIXPSIAX с PWJZX
Часто сравнивают с VSMPX:
VSMPX с VTIVSMPX с VOOVSMPX с TRLGXVSMPX с VITPXVSMPX с VTIVXVSMPX с VFIFXVSMPX с DODGX

Доходность на риск

PSIAX vs. VSMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSIAX
Ранг доходности на риск PSIAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VSMPX
Ранг доходности на риск VSMPX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMPX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSIAX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Large-Cap Index Fund Class A (PSIAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSIAXVSMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.79

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.46

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.58

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

11.36

-0.74

PSIAX vs. VSMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSIAX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMPX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSIAX и VSMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSIAX и VSMPX

Максимальная просадка PSIAX за все время составила -55.50%, что больше максимальной просадки VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIAX и VSMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSIAXVSMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.50%

-34.97%

-20.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-8.92%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-19.36%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.76%

-25.35%

-5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-34.97%

+1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.07%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-4.57%

-7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.02%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PSIAX и VSMPX

PGIM Quant Solutions Large-Cap Index Fund Class A (PSIAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) имеют волатильность 5.00% и 5.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSIAXVSMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

5.06%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

10.14%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

12.85%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

17.47%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

18.39%

+1.20%

Сравнение комиссий PSIAX и VSMPX

PSIAX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIAX и VSMPX

Дивидендная доходность PSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности VSMPX в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSIAX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Index Fund Class A		7.69%8.43%7.63%13.35%16.13%0.86%28.04%34.42%23.26%6.01%3.61%3.55%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.07%1.13%1.27%1.43%1.67%1.22%1.43%1.78%2.05%1.73%1.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, PSIAX and VSMPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSMPX has higher volatility (5.06%) compared to PSIAX (5.00%). In terms of maximum drawdown, PSIAX dropped -55.50% vs VSMPX's -34.97%.

VSMPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSIAX и VSMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор