Сравнение PSIAX с POSKX
PSIAX (PGIM Quant Solutions Large-Cap Index Fund Class A) and POSKX (PrimeCap Odyssey Stock Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, PSIAX returned 16.32%/yr vs 16.32%/yr for POSKX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PSIAX charges 0.51%/yr vs 0.65%/yr for POSKX.
Доходность
Сравнение доходности PSIAX и POSKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSIAX показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у POSKX с доходностью 23.61%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции PSIAX – 16.32% и акции POSKX – 16.32%.
PSIAX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 28.63%
- 3 года*
- 23.46%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 16.32%
POSKX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 23.61%
- 6 месяцев
- 23.76%
- 1 год
- 51.80%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- 15.98%
- 10 лет*
- 16.32%
Сравнение доходности по годам PSIAX и POSKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSIAX PGIM Quant Solutions Large-Cap Index Fund Class A | 11.12% | 17.27% | 28.56% | 25.69% | -18.68% | 15.75% | 17.96% | 57.65% | -5.24% | 21.27% |
POSKX PrimeCap Odyssey Stock Fund | 23.61% | 25.73% | 12.77% | 21.18% | -11.12% | 32.48% | 10.13% | 27.15% | -7.19% | 25.99% |
Correlation
The correlation between PSIAX and POSKX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2004 г. | 0.93 |
The correlation between PSIAX and POSKX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSIAX vs. POSKX — Ранг доходности на риск
PSIAX
POSKX
Сравнение PSIAX c POSKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Large-Cap Index Fund Class A (PSIAX) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSIAX | POSKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.57 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 5.20 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.57 | 21.78 | -7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSIAX | POSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 3.26 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.90 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.86 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.67 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок PSIAX и POSKX
Максимальная просадка PSIAX за все время составила -55.50%, что больше максимальной просадки POSKX в -50.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIAX и POSKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSIAX | POSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.50% | -50.18% | -5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | -9.99% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | -20.25% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.76% | -22.96% | -7.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -36.88% | +3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | 0.00% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -6.15% | -5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.38% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSIAX и POSKX
Текущая волатильность для PGIM Quant Solutions Large-Cap Index Fund Class A (PSIAX) составляет 2.86%, в то время как у PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что PSIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POSKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSIAX | POSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 5.63% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 12.60% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 15.92% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 17.87% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 18.99% | +0.61% |
Сравнение комиссий PSIAX и POSKX
PSIAX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии POSKX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSIAX и POSKX
Дивидендная доходность PSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что меньше доходности POSKX в 22.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSKX PrimeCap Odyssey Stock Fund | 22.20% | 27.44% | 18.13% | 10.14% | 12.13% | 14.58% | 7.85% | 6.03% | 3.03% | 2.17% | 2.93% | 1.92% |
PSIAX PGIM Quant Solutions Large-Cap Index Fund Class A | 7.59% | 8.43% | 7.63% | 13.35% | 16.13% | 0.86% | 28.04% | 34.42% | 23.26% | 6.01% | 3.61% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
PSIAX and POSKX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POSKX has higher volatility (5.63%) compared to PSIAX (2.86%). In terms of maximum drawdown, PSIAX dropped -55.50% vs POSKX's -50.18%.
POSKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSIAX и POSKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор