- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 28 нояб. 2017 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PSIAX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Index Fund Class A (PSIAX) прибавил 9.7% с начала года. Текущая цена акции PSIAX — $52. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PSIAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,681.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PGIM Quant Solutions Large-Cap Index Fund Class A (PSIAX) показал доход в 9.70% с начала года и 21.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSIAX составила 16.19%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.53%.
PGIM Quant Solutions Large-Cap Index Fund Class A
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.60%
- 6 месяцев
- 9.70%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 21.03%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 16.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность PSIAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2019 г. с доходностью +24.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PSIAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 16 дек. 2019 г. с доходностью +21.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.40% | -0.80% | -5.02% | 10.44% | 5.23% | -0.99% | -0.21% | 9.70% | |||||
| 2025 | 2.73% | -1.34% | -5.66% | -0.74% | 6.24% | 5.03% | 2.21% | 1.99% | 3.60% | 2.31% | 0.22% | 0.01% | 17.27% |
| 2024 | 1.59% | 5.29% | 3.18% | -4.12% | 4.92% | 3.56% | 1.17% | 2.38% | 2.09% | -0.95% | 5.83% | 0.88% | 28.56% |
| 2023 | 6.23% | -2.48% | 3.62% | 1.52% | 0.39% | 6.55% | 3.17% | -1.63% | -4.81% | -2.15% | 9.09% | 4.56% | 25.69% |
| 2022 | -5.22% | -3.05% | 3.67% | -8.76% | 0.15% | -8.32% | 9.18% | -4.12% | -9.25% | 8.06% | 5.54% | -5.97% | -18.68% |
| 2021 | -1.05% | 2.69% | 4.32% | 5.29% | 0.66% | 2.30% | 2.35% | 2.98% | -4.71% | 6.97% | -0.73% | -5.57% | 15.75% |
Метрики бенчмарка
PGIM Quant Solutions Large-Cap Index Fund Class A has an annualized alpha of 1.93%, beta of 1.00, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2000.
- This fund captured 105.87% of S&P 500 Index gains but only 97.00% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.94, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.93%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 105.87%
- Участие в снижении
- 97.00%
Комиссия
Комиссия PSIAX составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PSIAX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM Quant Solutions Large-Cap Index Fund Class A (PSIAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSIAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.23 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 9.69 | +0.93 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PGIM Quant Solutions Large-Cap Index Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.97 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.97 | $3.97 | $3.33 | $4.87 | $5.33 | $0.41 | $11.50 | $15.39 | $9.39 | $3.12 | $1.64 | $1.50 |
Дивидендный доход | 7.69% | 8.43% | 7.63% | 13.35% | 16.13% | 0.86% | 28.04% | 34.42% | 23.26% | 6.01% | 3.61% | 3.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM Quant Solutions Large-Cap Index Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.97 | $3.97 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.33 | $3.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.87 | $4.87 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.33 | $5.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM Quant Solutions Large-Cap Index Fund Class A показал максимальную просадку в 55.50%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 884 торговые сессии.
Текущая просадка PGIM Quant Solutions Large-Cap Index Fund Class A составляет 1.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.50%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 6mo | 4y 11moокт. 2007 г. - сент. 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -47.84%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 4y 2mo | 6y 3moсент. 2000 г. - дек. 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -33.79%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -30.76%окт. 2022 г. | 10mo 3d | 1y 4mo | 2y 2moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.82%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 4mo | 7mo 4dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| PSIAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.50% | -56.78% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | -9.10% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | -18.90% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.76% | -25.43% | -5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -33.92% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.66% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -10.71% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.09% | -0.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PSIAX
Добавьте PGIM Quant Solutions Large-Cap Index Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PSIAX