PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSIAX с PGOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSIAX с PGOAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSIAX (PGIM Quant Solutions Large-Cap Index Fund Class A) and PGOAX (PGIM Jennison Small Company Fund) are both mutual funds - PSIAX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500, while PGOAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by PGIM. Over the past 10 years, PSIAX returned 16.32%/yr vs 12.51%/yr for PGOAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PSIAX charges 0.51%/yr vs 1.13%/yr for PGOAX.

Доходность

Сравнение доходности PSIAX и PGOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Large-Cap Index Fund Class A (PSIAX) и PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSIAX показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у PGOAX с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции PSIAX превзошли акции PGOAX по среднегодовой доходности: 16.32% против 12.51% соответственно.

PSIAX

1 день
0.42%
1 месяц
3.07%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.74%
1 год
28.63%
3 года*
23.46%
5 лет*
11.88%
10 лет*
16.32%

PGOAX

1 день
0.61%
1 месяц
-0.00%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.56%
1 год
26.29%
3 года*
15.00%
5 лет*
6.45%
10 лет*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSIAX и PGOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSIAX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Index Fund Class A		11.12%17.27%28.56%25.69%-18.68%15.75%17.96%57.65%-5.24%21.27%
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		11.69%6.96%16.26%11.48%-18.85%29.05%27.07%41.48%-13.69%19.58%

Correlation

The correlation between PSIAX and PGOAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г.

0.86

The correlation between PSIAX and PGOAX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Large-Cap Index Fund Class A

PGIM Jennison Small Company Fund

Часто сравнивают с PSIAX:
PSIAX с PTRQXPSIAX с AUEIXPSIAX с DHAMXPSIAX с PHYQXPSIAX с PWJZXPSIAX с SVPFXPSIAX с POSKX
Часто сравнивают с PGOAX:
PGOAX с PQJCXPGOAX с PBEAXPGOAX с VFAIXPGOAX с IUSVPGOAX с SAGWXPGOAX с WESCXPGOAX с VTI

Доходность на риск

PSIAX vs. PGOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSIAX
Ранг доходности на риск PSIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PGOAX
Ранг доходности на риск PGOAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSIAX c PGOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Large-Cap Index Fund Class A (PSIAX) и PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSIAXPGOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.60

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.39

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

2.67

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

10.52

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSIAX vs. PGOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSIAX на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа PGOAX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSIAX и PGOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSIAXPGOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.60

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.32

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.57

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.57

-0.15

Просадки

Сравнение просадок PSIAX и PGOAX

Максимальная просадка PSIAX за все время составила -55.50%, примерно равная максимальной просадке PGOAX в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIAX и PGOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSIAXPGOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.50%

-56.57%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-9.88%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-23.17%

+4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.76%

-28.19%

-2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-47.39%

+13.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.43%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.73%

-8.99%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.50%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PSIAX и PGOAX

Текущая волатильность для PGIM Quant Solutions Large-Cap Index Fund Class A (PSIAX) составляет 2.86%, в то время как у PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что PSIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSIAXPGOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

4.90%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

12.45%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

16.43%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

20.29%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

22.17%

-2.57%

Сравнение комиссий PSIAX и PGOAX

PSIAX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PGOAX в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIAX и PGOAX

Дивидендная доходность PSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности PGOAX в 7.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		7.26%8.11%5.29%0.37%4.11%37.46%14.95%18.11%20.80%8.28%5.42%15.00%
PSIAX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Index Fund Class A		7.59%8.43%7.63%13.35%16.13%0.86%28.04%34.42%23.26%6.01%3.61%3.55%

Часто задаваемые вопросы

PSIAX and PGOAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGOAX has higher volatility (4.90%) compared to PSIAX (2.86%). In terms of maximum drawdown, PSIAX dropped -55.50% vs PGOAX's -56.57%.

PSIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSIAX и PGOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор