PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSI с TCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSI с TCAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSI (Invesco Semiconductors ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index, while TCAI is a Technology Equities fund actively managed by Tortoise. PSI is passively managed, while TCAI is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSI charges 0.56%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.

Доходность

Сравнение доходности PSI и TCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSI показывает доходность 107.72%, что значительно выше, чем у TCAI с доходностью 89.63%.

PSI

1 день
1.35%
1 месяц
21.18%
С начала года
107.72%
6 месяцев
104.36%
1 год
208.96%
3 года*
57.01%
5 лет*
31.86%
10 лет*
34.28%

TCAI

1 день
-0.27%
1 месяц
19.58%
С начала года
89.63%
6 месяцев
85.78%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSI и TCAI

2026 (YTD)2025
PSI
Invesco Semiconductors ETF		107.72%32.52%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		89.63%17.77%

Correlation

The correlation between PSI and TCAI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г.

0.77

Сравнение распределения секторов PSI и TCAI

Секторы
PSI
TCAI

Технологии

97.6%
44.0%

Промышленность

2.4%
29.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

6.1%

Финансовые услуги

-

6.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

11.1%

Технологии

PSI
97.6%
TCAI
44.0%

Промышленность

PSI
2.4%
TCAI
29.9%

Сырьевые материалы

PSI

-

TCAI

-

Коммуникационные услуги

PSI

-

TCAI
1.1%

Потребительский циклический сектор

PSI

-

TCAI
1.4%

Потребительский защитный сектор

PSI

-

TCAI

-

Энергетика

PSI

-

TCAI
6.1%

Финансовые услуги

PSI

-

TCAI
6.4%

Здравоохранение

PSI

-

TCAI

-

Недвижимость

PSI

-

TCAI
0.6%

Коммунальные услуги

PSI

-

TCAI
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Semiconductors ETF

Tortoise AI Infrastructure ETF

Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ
Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с AIFDTCAI с ARTYTCAI с CHATTCAI с PWRD

Доходность на риск

PSI vs. TCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TCAI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSI c TCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSITCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.58

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.11

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.59

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

49.28

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSI vs. TCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSITCAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

4.61

-4.02

Просадки

Сравнение просадок PSI и TCAI

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и TCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSITCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.96%

-15.80%

-47.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.48%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.27%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.94%

-3.43%

-12.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и TCAI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSITCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.60%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.09%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.75%

35.82%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.85%

35.82%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.09%

35.82%

-0.73%

Сравнение комиссий PSI и TCAI

PSI берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и TCAI

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что больше доходности TCAI в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.05%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSI and TCAI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.

PSI has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.03% for TCAI.

PSI is categorized as Semiconductors, while TCAI is Technology Equities. They also come from different issuers: Invesco and Tortoise. Their fees differ too: 0.56% for PSI and 0.65% for TCAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSI и TCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор