Сравнение PSI с TCAI
PSI (Invesco Semiconductors ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index, while TCAI is a Artificial Intelligence fund actively managed by Tortoise. PSI is passively managed, while TCAI is actively managed. Over the past year, PSI returned 140.01% vs 89.45% for TCAI. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. PSI charges 0.56%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.
Доходность
Сравнение доходности PSI и TCAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSI показывает доходность 81.10%, что значительно выше, чем у TCAI с доходностью 60.86%.
PSI
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -10.51%
- 6 месяцев
- 57.34%
- С начала года
- 81.10%
- 1 год
- 140.01%
- 3 года*
- 46.11%
- 5 лет*
- 27.05%
- 10 лет*
- 30.89%
- Всё время*
- 17.71%
TCAI
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -7.01%
- 6 месяцев
- 44.60%
- С начала года
- 60.86%
- 1 год
- 89.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 88.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $80.31M | $65.33M | $74.96M | |
| $4.27M | $5.30M | $6.63M |
Сравнение доходности по годам PSI и TCAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSI Invesco Semiconductors ETF | 81.10% | 30.92% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 60.86% | 17.27% |
Correlation
The correlation between PSI and TCAI is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between PSI and TCAI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов PSI и TCAI
Секторы
PSI
TCAI
Технологии
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
PSI
TCAI
Промышленность
PSI
TCAI
Сырьевые материалы
PSI
-
TCAI
-
Коммуникационные услуги
PSI
-
TCAI
Потребительский циклический сектор
PSI
-
TCAI
Потребительский защитный сектор
PSI
-
TCAI
-
Энергетика
PSI
-
TCAI
Финансовые услуги
PSI
-
TCAI
Здравоохранение
PSI
-
TCAI
-
Недвижимость
PSI
-
TCAI
Коммунальные услуги
PSI
-
TCAI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSI vs. TCAI — Ранг доходности на риск
PSI
TCAI
Сравнение PSI c TCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSI | TCAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.34 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 3.12 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.08 | 12.13 | +4.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSI и TCAI
Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки TCAI в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и TCAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSI | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.96% | -28.82% | -34.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.74% | -28.82% | -6.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.97% | -18.06% | -5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.92% | -4.87% | -11.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.23% | 7.40% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSI и TCAI
Invesco Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 22.56% по сравнению с Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) с волатильностью 19.03%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSI | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.56% | 19.03% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.01% | 35.70% | +8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.32% | 41.68% | +8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.71% | 41.68% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.61% | 41.68% | -5.07% |
Сравнение комиссий PSI и TCAI
PSI берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSI и TCAI
Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что сопоставимо с доходностью TCAI в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.03% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSI and TCAI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSI has higher volatility (22.56%) compared to TCAI (19.03%). In terms of maximum drawdown, PSI dropped -62.96% vs TCAI's -28.82%.
On 1-year performance, PSI leads with 140.01% vs 89.45% for TCAI. On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. On volatility, TCAI has been the lower-risk option at 19.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSI has performed better with a 140.01% return vs 89.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.
PSI and TCAI have nearly identical dividend yields, around 0.03%.
PSI is categorized as Semiconductors, while TCAI is Artificial Intelligence. They also come from different issuers: Invesco and Tortoise. Their fees differ too: 0.56% for PSI and 0.65% for TCAI.
PSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSI и TCAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор