PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSI с TCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSI с TCAI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSI (Invesco Semiconductors ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index, while TCAI is a Technology Equities fund actively managed by Tortoise. PSI is passively managed, while TCAI is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PSI charges 0.56%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.

Доходность

Сравнение доходности PSI и TCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSI показывает доходность 84.16%, что значительно выше, чем у TCAI с доходностью 57.12%.

PSI

1 день
-5.52%
1 месяц
-12.90%
6 месяцев
58.34%
С начала года
84.16%
1 год
137.01%
3 года*
45.31%
5 лет*
30.19%
10 лет*
32.00%

TCAI

1 день
-5.14%
1 месяц
-14.48%
6 месяцев
45.60%
С начала года
57.12%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSI и TCAI

2026 (YTD)2025
PSI
Invesco Semiconductors ETF		84.16%30.92%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		57.12%17.27%

Correlation

The correlation between PSI and TCAI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г.

0.81

Сравнение распределения секторов PSI и TCAI

Секторы
PSI
TCAI

Технологии

98.4%
43.0%

Промышленность

1.6%
24.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

4.3%

Финансовые услуги

-

6.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

14.0%

Технологии

PSI
98.4%
TCAI
43.0%

Промышленность

PSI
1.6%
TCAI
24.3%

Сырьевые материалы

PSI

-

TCAI

-

Коммуникационные услуги

PSI

-

TCAI
1.9%

Потребительский циклический сектор

PSI

-

TCAI
2.0%

Потребительский защитный сектор

PSI

-

TCAI

-

Энергетика

PSI

-

TCAI
4.3%

Финансовые услуги

PSI

-

TCAI
6.6%

Здравоохранение

PSI

-

TCAI

-

Недвижимость

PSI

-

TCAI
0.6%

Коммунальные услуги

PSI

-

TCAI
14.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Semiconductors ETF

Tortoise AI Infrastructure ETF

Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с SOXQPSI с XLE
Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с ARTYTCAI с AIFDTCAI с CHATTCAI с BAI

Доходность на риск

PSI vs. TCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TCAI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSI c TCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSITCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.08

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.79

—

—

PSI vs. TCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSI и TCAI

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки TCAI в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и TCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSITCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.96%

-19.97%

-42.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.69%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.69%

-19.97%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-4.04%

-11.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и TCAI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSITCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.16%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.38%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.71%

39.13%

+7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.83%

39.13%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.11%

39.13%

-3.02%

Сравнение комиссий PSI и TCAI

PSI берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и TCAI

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что сопоставимо с доходностью TCAI в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.03%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSI and TCAI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.

PSI and TCAI have nearly identical dividend yields, around 0.03%.

PSI is categorized as Semiconductors, while TCAI is Technology Equities. They also come from different issuers: Invesco and Tortoise. Their fees differ too: 0.56% for PSI and 0.65% for TCAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSI и TCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор