Сравнение PSI с SEMY
PSI (Invesco Semiconductors ETF) and SEMY (GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index, while SEMY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. PSI is passively managed, while SEMY is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PSI charges 0.56%/yr vs 1.07%/yr for SEMY.
Доходность
Сравнение доходности PSI и SEMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSI показывает доходность 104.81%, что значительно выше, чем у SEMY с доходностью 39.87%.
PSI
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 15.64%
- С начала года
- 104.81%
- 6 месяцев
- 101.91%
- 1 год
- 200.06%
- 3 года*
- 57.17%
- 5 лет*
- 31.49%
- 10 лет*
- 34.03%
SEMY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 39.87%
- 6 месяцев
- 34.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSI и SEMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSI Invesco Semiconductors ETF | 104.81% | 10.91% |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 39.87% | -0.24% |
Correlation
The correlation between PSI and SEMY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSI vs. SEMY — Ранг доходности на риск
PSI
SEMY
Сравнение PSI c SEMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF (SEMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSI | SEMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSI | SEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 3.30 | -2.71 |
Просадки
Сравнение просадок PSI и SEMY
Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки SEMY в -11.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и SEMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSI | SEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.96% | -11.46% | -51.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | 0.00% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.93% | -2.58% | -13.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSI и SEMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSI | SEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.72% | 26.21% | +11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.84% | 26.21% | +11.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.09% | 26.21% | +8.88% |
Сравнение комиссий PSI и SEMY
PSI берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии SEMY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSI и SEMY
Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности SEMY в 82.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.05% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 82.03% | 17.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSI and SEMY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 1.07% for SEMY.
SEMY has the higher dividend yield at 82.03%, compared with 0.05% for PSI.
PSI is categorized as Semiconductors, while SEMY is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and GraniteShares. Their fees differ too: 0.56% for PSI and 1.07% for SEMY.
Подберите оптимальное распределение для PSI и SEMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор