Сравнение PSH с SEIX
PSH (PGIM Short Duration High Yield ETF) and SEIX (Virtus Seix Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - PSH is a High Yield Bonds fund actively managed by PGIM, while SEIX is a Bank Loan fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. Over the past year, PSH returned 5.20% vs 5.64% for SEIX. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PSH charges 0.45%/yr vs 0.57%/yr for SEIX.
Доходность
Сравнение доходности PSH и SEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSH показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у SEIX с доходностью 3.23%.
PSH
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 2.23%
- С начала года
- 2.71%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.99%
SEIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 3.64%
- С начала года
- 3.23%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.45M | $1.46M | $1.34M | |
| $2.33M | $1.71M | $1.79M |
Сравнение доходности по годам PSH и SEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 2.71% | 7.34% | 7.96% | 0.35% |
SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF | 3.23% | 5.10% | 8.42% | 0.20% |
Correlation
The correlation between PSH and SEIX is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSH vs. SEIX — Ранг доходности на риск
PSH
SEIX
Сравнение PSH c SEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSH | SEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.77 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 5.01 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 19.89 | -8.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSH и SEIX
Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки SEIX в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и SEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSH | SEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.06% | -17.51% | +14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -1.13% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | 0.00% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.85% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.28% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSH и SEIX
PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что PSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSH | SEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.42% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 1.31% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 1.63% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.20% | 2.92% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.20% | 4.29% | -1.09% |
Сравнение комиссий PSH и SEIX
PSH берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SEIX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSH и SEIX
Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности SEIX в 7.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.46% | 6.62% | 8.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF | 7.14% | 7.52% | 8.09% | 8.74% | 5.76% | 4.16% | 3.75% | 3.82% |
Часто задаваемые вопросы
PSH and SEIX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSH has higher volatility (0.70%) compared to SEIX (0.42%). In terms of maximum drawdown, PSH dropped -3.06% vs SEIX's -17.51%.
On 1-year performance, SEIX leads with 5.64% vs 5.20% for PSH. On fees, PSH is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SEIX has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEIX has performed better with a 5.64% return vs 5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSH is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.57% for SEIX.
SEIX has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 6.46% for PSH.
PSH is categorized as High Yield Bonds, while SEIX is Bank Loan. They also come from different issuers: PGIM and Virtus. Their fees differ too: 0.45% for PSH and 0.57% for SEIX.
SEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSH и SEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор