PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSH с KKR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSH с KKR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и KKR & Co. Inc. (KKR).

PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PSH и KKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и KKR & Co. Inc. (KKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSH и KKR

2026 (YTD)202520242023
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%
KKR
KKR & Co. Inc.		-28.20%-13.32%79.65%-2.17%

Доходность по периодам

С начала года, PSH показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -28.20%.

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KKR

1 день
-1.23%
1 месяц
0.83%
С начала года
-28.20%
6 месяцев
-28.09%
1 год
-21.99%
3 года*
21.16%
5 лет*
13.63%
10 лет*
22.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield ETF

KKR & Co. Inc.

Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE
Часто сравнивают с KKR:
KKR с BXKKR с APOKKR с SPYKKR с CGKKR с BRK-BKKR с VOOKKR с III.L

Доходность на риск

PSH vs. KKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
KKR
Ранг доходности на риск KKR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KKR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KKR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KKR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KKR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KKR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSH c KKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSHKKRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

-0.48

+2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

-0.43

+2.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

0.94

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

-0.46

+2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.93

-1.06

+11.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSH vs. KKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSH на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа KKR равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSH и KKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSHKKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

-0.48

+2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.20

0.54

+1.66

Корреляция

Корреляция между PSH и KKR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSH и KKR

Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности KKR в 0.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KKR
KKR & Co. Inc.		0.81%0.57%0.47%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%

Просадки

Сравнение просадок PSH и KKR

Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и KKR.

Загрузка...

Показатели просадок

PSHKKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-53.10%

+50.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-44.62%

+41.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-44.91%

+44.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-15.89%

+15.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

19.39%

-18.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PSH и KKR

Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) составляет 1.59%, в то время как у KKR & Co. Inc. (KKR) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что PSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSHKKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

10.49%

-8.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

29.12%

-27.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

45.59%

-41.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

38.83%

-35.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

36.50%

-33.20%