Сравнение PSH с ESHY
PSH (PGIM Short Duration High Yield ETF) and ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. PSH is actively managed, while ESHY is passively managed. PSH charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for ESHY.
Доходность
Сравнение доходности PSH и ESHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PSH
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.24%
- С начала года
- 2.65%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSH и ESHY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 2.37% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSH vs. ESHY — Ранг доходности на риск
PSH
ESHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PSH c ESHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSH | ESHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSH и ESHY
Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и ESHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSH | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.06% | 0.00% | -3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | 0.00% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSH и ESHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSH | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 0.00% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.22% | 0.00% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.22% | 0.00% | +3.22% |
Сравнение комиссий PSH и ESHY
PSH берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSH и ESHY
Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.54% | 6.62% | 8.35% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ESHY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESHY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for PSH.
PSH has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 0.00% for ESHY.
They also come from different issuers: PGIM and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.45% for PSH and 0.20% for ESHY.
Подберите оптимальное распределение для PSH и ESHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор