Сравнение PSH с ESHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY).
PSH и ESHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. ESHY - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PSH и ESHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSH и ESHY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 0.22% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
PSH
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSH и ESHY
PSH берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%.
Доходность на риск
PSH vs. ESHY — Ранг доходности на риск
PSH
ESHY
Сравнение PSH c ESHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSH | ESHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSH | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.20 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSH и ESHY
Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.98% | 6.62% | 8.35% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSH и ESHY
Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и ESHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSH | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.06% | 0.00% | -3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | 0.00% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSH и ESHY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSH | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 0.00% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 0.00% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 0.00% | +3.30% |