PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSH с ESHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSH с ESHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSH (PGIM Short Duration High Yield ETF) and ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. PSH is actively managed, while ESHY is passively managed. PSH charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for ESHY.

Доходность

Сравнение доходности PSH и ESHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PSH

1 день
0.14%
1 месяц
0.17%
С начала года
2.02%
6 месяцев
2.56%
1 год
6.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ESHY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSH и ESHY

2026 (YTD)
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		1.47%
ESHY
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов PSH и ESHY

Секторы
PSH
ESHY

Финансовые услуги

1.3%

-

Энергетика

0.1%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PSH
1.3%
ESHY

-

Энергетика

PSH
0.1%
ESHY
100.0%

Сырьевые материалы

PSH

-

ESHY

-

Коммуникационные услуги

PSH

-

ESHY

-

Потребительский циклический сектор

PSH

-

ESHY

-

Потребительский защитный сектор

PSH

-

ESHY

-

Здравоохранение

PSH

-

ESHY

-

Промышленность

PSH

-

ESHY

-

Недвижимость

PSH

-

ESHY

-

Технологии

PSH

-

ESHY

-

Коммунальные услуги

PSH

-

ESHY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield ETF

Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с SPYPSH с CDXPSH с FSCO
Часто сравнивают с ESHY:
ESHY с EBNDESHY с GHYGESHY с BKHYESHY с USHYESHY с HYGHESHY с SRLNESHY с XHYE

Доходность на риск

PSH vs. ESHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ESHY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSH c ESHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSHESHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSH vs. ESHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSHESHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.23

—

—

Просадки

Сравнение просадок PSH и ESHY

Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и ESHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSHESHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

0.00%

-3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

0.00%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PSH и ESHY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSHESHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01%

0.00%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.26%

0.00%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.26%

0.00%

+3.26%

Сравнение комиссий PSH и ESHY

PSH берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSH и ESHY

Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
ESHY
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF		0.00%0.00%0.00%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.66%6.62%8.35%

Часто задаваемые вопросы

On fees, ESHY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESHY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for PSH.

PSH has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 0.00% for ESHY.

They also come from different issuers: PGIM and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.45% for PSH and 0.20% for ESHY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSH и ESHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор