PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSH с DCRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSH с DCRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE).

PSH и DCRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. DCRE - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PSH и DCRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSH и DCRE

2026 (YTD)202520242023
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%
DCRE
DoubleLine Commercial Real Estate ETF		0.82%5.86%6.86%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, PSH показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у DCRE с доходностью 0.82%.

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DCRE

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.97%
1 год
5.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield ETF

DoubleLine Commercial Real Estate ETF

Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE
Часто сравнивают с DCRE:
DCRE с DCMBDCRE с ZTWODCRE с UTGDCRE с STIPDCRE с FSCODCRE с IYRIDCRE с JPLD

Сравнение комиссий PSH и DCRE

PSH берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DCRE в 0.40%.

PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
DCRE
DoubleLine Commercial Real Estate ETF

Доходность на риск

PSH vs. DCRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DCRE
Ранг доходности на риск DCRE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCRE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCRE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCRE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCRE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCRE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSH c DCRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSHDCREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

3.61

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

5.69

-3.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.82

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

7.37

-5.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.93

28.55

-17.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSH vs. DCRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSH на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа DCRE равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSH и DCRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSHDCREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

3.61

-1.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.20

3.98

-1.78

Корреляция

Корреляция между PSH и DCRE составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSH и DCRE

Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности DCRE в 4.76%

TTM202520242023
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%
DCRE
DoubleLine Commercial Real Estate ETF		4.76%4.84%5.52%3.47%

Просадки

Сравнение просадок PSH и DCRE

Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, что больше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и DCRE.

Загрузка...

Показатели просадок

PSHDCREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-0.84%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-0.68%

-2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.51%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-0.10%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.18%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PSH и DCRE

PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что PSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSHDCREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

0.43%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

0.75%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

1.39%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

1.59%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

1.59%

+1.71%