PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSH с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSH с BUFP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

PSH и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PSH и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSH и BUFP

2026 (YTD)20252024
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%4.63%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-0.84%12.92%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, PSH показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -0.84%.

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFP

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.58%
1 год
13.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с MOODBUFP с TIP

Сравнение комиссий PSH и BUFP

PSH берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BUFP в 0.50%.

BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF

Доходность на риск

PSH vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSH c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSHBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.25

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.89

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.73

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.93

9.93

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSH vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSH на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа BUFP равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSH и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSHBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.25

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.20

1.05

+1.15

Корреляция

Корреляция между PSH и BUFP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSH и BUFP

Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности BUFP в 0.01%

TTM20252024
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%

Просадки

Сравнение просадок PSH и BUFP

Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

PSHBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-11.98%

+8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-8.16%

+5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.05%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-1.08%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

1.42%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PSH и BUFP

Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) составляет 1.59%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что PSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSHBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

3.45%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

5.01%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

11.12%

-7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

9.78%

-6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

9.78%

-6.48%