PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSH с BBHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSH с BBHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY).

PSH и BBHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. BBHY - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Index. Фонд был запущен 15 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PSH и BBHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSH и BBHY

2026 (YTD)202520242023
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		-0.05%8.51%7.81%0.31%

Доходность по периодам

С начала года, PSH показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у BBHY с доходностью -0.05%.

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBHY

1 день
0.23%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.03%
1 год
7.05%
3 года*
8.15%
5 лет*
3.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield ETF

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE
Часто сравнивают с BBHY:
BBHY с SPHYBBHY с USHYBBHY с HYGBBHY с SPYBBHY с HYDBBHY с JNKBBHY с XB

Сравнение комиссий PSH и BBHY

PSH берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BBHY в 0.15%.

PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

PSH vs. BBHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BBHY
Ранг доходности на риск BBHY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSH c BBHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSHBBHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.24

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.81

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.68

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.93

9.08

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSH vs. BBHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSH на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа BBHY равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSH и BBHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSHBBHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.24

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.20

0.63

+1.57

Корреляция

Корреляция между PSH и BBHY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSH и BBHY

Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что меньше доходности BBHY в 7.14%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		7.14%7.24%7.18%6.49%5.92%4.06%4.73%4.99%5.02%4.81%1.42%

Просадки

Сравнение просадок PSH и BBHY

Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки BBHY в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и BBHY.

Загрузка...

Показатели просадок

PSHBBHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-24.98%

+21.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-4.34%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.04%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-2.41%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.80%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PSH и BBHY

Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) составляет 1.59%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что PSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSHBBHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

2.19%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

2.80%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

5.73%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

7.25%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

7.58%

-4.28%