PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSH с BBHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PSH и BBHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSH показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у BBHY с доходностью 2.40%.


PSH

1 день
-0.06%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
2.23%
С начала года
2.71%
1 год
5.20%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
6.99%

BBHY

1 день
-0.02%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
1.81%
С начала года
2.40%
1 год
5.65%
3 года*
8.47%
5 лет*
4.04%
10 лет*
Всё время*
4.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$3.84M$3.10M$2.93M
$1.45M$1.46M$1.34M

Сравнение доходности по годам PSH и BBHY


2026 (YTD)202520242023
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
2.71%7.34%7.96%0.35%
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
2.40%8.51%7.81%0.62%

Correlation

The correlation between PSH and BBHY is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г.

0.79

The correlation between PSH and BBHY has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Short Duration High Yield ETF

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

PSH vs. BBHY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

PSH
Ранг доходности на риск PSH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 7676
Ранг коэф-та Мартина

BBHY
Ранг доходности на риск BBHY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PSH c BBHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PSHBBHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

2.39

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.90

10.42

+0.49

PSH vs. BBHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSH на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBHY равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSH и BBHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSH и BBHY

Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки BBHY в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и BBHY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PSHBBHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-24.98%

+21.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-2.37%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.02%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-2.33%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.54%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PSH и BBHY

Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) составляет 0.70%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) волатильность равна 0.91%. Это указывает на то, что PSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PSHBBHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.91%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

3.03%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96%

3.66%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.20%

7.27%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.20%

7.48%

-4.28%

Сравнение комиссий PSH и BBHY

PSH берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BBHY в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSH и BBHY

Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности BBHY в 7.09%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
7.09%7.24%7.18%6.49%5.92%4.06%4.73%4.99%5.02%4.81%1.42%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
6.46%6.62%8.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PSH and BBHY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBHY has higher volatility (0.91%) compared to PSH (0.70%). In terms of maximum drawdown, PSH dropped -3.06% vs BBHY's -24.98%.

On 1-year performance, BBHY leads with 5.65% vs 5.20% for PSH. On fees, BBHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PSH has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBHY has performed better with a 5.65% return vs 5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for PSH.

BBHY has the higher dividend yield at 7.09%, compared with 6.46% for PSH.

They also come from different issuers: PGIM and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for PSH and 0.15% for BBHY.

PSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSH и BBHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор