PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSGIX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSGIX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund (PSGIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

PSGIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 сент. 1993 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PSGIX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund (PSGIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSGIX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSGIX
BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund		-2.07%15.24%14.07%18.73%-24.93%2.95%33.47%33.92%-5.01%14.19%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, PSGIX показывает доходность -2.07%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции PSGIX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 10.47% против 13.99% соответственно.

PSGIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.04%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
-0.26%
1 год
25.82%
3 года*
13.17%
5 лет*
2.09%
10 лет*
10.47%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PSGIX:
PSGIX с MASKXPSGIX с NINLXPSGIX с VKSIXPSGIX с FTHNXPSGIX с VEAPSGIX с VXFPSGIX с ASFYX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий PSGIX и VTCLX

PSGIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

PSGIX
BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PSGIX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSGIX
Ранг доходности на риск PSGIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSGIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSGIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSGIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSGIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSGIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSGIX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund (PSGIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSGIXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.98

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.50

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.52

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

7.35

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSGIX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSGIX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCLX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSGIX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSGIXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.98

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.64

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.77

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.50

-0.11

Корреляция

Корреляция между PSGIX и VTCLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSGIX и VTCLX

Дивидендная доходность PSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSGIX
BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund		0.11%0.11%0.25%0.25%0.47%18.37%5.36%5.37%24.24%11.12%0.05%6.08%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок PSGIX и VTCLX

Максимальная просадка PSGIX за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSGIX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSGIXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.50%

-55.18%

-22.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-12.20%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.55%

-24.98%

-15.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-34.56%

-7.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-6.12%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.38%

-7.61%

-17.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

2.53%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PSGIX и VTCLX

BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund (PSGIX) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что PSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSGIXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

5.42%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.82%

9.68%

+7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.29%

18.43%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.41%

17.23%

+7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

18.26%

+6.04%