PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSGIX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSGIX с KSOAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund (PSGIX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

PSGIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 сент. 1993 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PSGIX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund (PSGIX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSGIX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSGIX
BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund		-6.12%15.24%14.07%18.73%-24.93%2.95%33.47%33.92%-5.01%14.19%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		29.65%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, PSGIX показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 29.65%. За последние 10 лет акции PSGIX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 10.01% против 20.86% соответственно.

PSGIX

1 день
-2.20%
1 месяц
-9.88%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-4.31%
1 год
20.62%
3 года*
11.58%
5 лет*
1.57%
10 лет*
10.01%

KSOAX

1 день
-5.64%
1 месяц
-8.67%
С начала года
29.65%
6 месяцев
22.56%
1 год
7.86%
3 года*
25.48%
5 лет*
15.73%
10 лет*
20.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с PSGIX:
PSGIX с MASKXPSGIX с NINLXPSGIX с VKSIXPSGIX с FTHNXPSGIX с VEAPSGIX с VXFPSGIX с ASFYX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий PSGIX и KSOAX

PSGIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
PSGIX
BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

PSGIX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSGIX
Ранг доходности на риск PSGIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSGIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSGIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSGIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSGIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSGIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSGIX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund (PSGIX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSGIXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.30

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

0.61

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.08

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.27

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.38

0.44

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSGIX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSGIX на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSGIX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSGIXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.30

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.57

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.81

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.56

-0.17

Корреляция

Корреляция между PSGIX и KSOAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSGIX и KSOAX

Дивидендная доходность PSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSGIX
BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund		0.12%0.11%0.25%0.25%0.47%18.37%5.36%5.37%24.24%11.12%0.05%6.08%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSGIX и KSOAX

Максимальная просадка PSGIX за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSGIX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSGIXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.50%

-70.21%

-7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-24.40%

+10.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.55%

-33.28%

-7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-47.11%

+5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.74%

-11.30%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.39%

-15.88%

-9.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

14.90%

-10.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PSGIX и KSOAX

BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund (PSGIX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) имеют волатильность 7.85% и 7.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSGIXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

7.94%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

19.48%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.98%

28.88%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.36%

27.75%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

25.84%

-1.57%