PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFO с XAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFO с XAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR).

PSFO и XAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFO - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFO и XAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFO и XAPR

2026 (YTD)20252024
PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF		-2.20%12.93%7.23%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.10%12.57%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, PSFO показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у XAPR с доходностью 1.10%.

PSFO

1 день
1.92%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-0.27%
1 год
12.48%
3 года*
11.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

XAPR

1 день
0.22%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.10%
6 месяцев
2.86%
1 год
12.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (October) ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PSFO:
PSFO с SPYIPSFO с BUFRPSFO с SPYPSFO с PSFFPSFO с BGLDPSFO с DMARPSFO с AAPR
Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с ARLUXAPR с CARY

Сравнение комиссий PSFO и XAPR

PSFO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии XAPR в 0.85%.

XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF

Доходность на риск

PSFO vs. XAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFO
Ранг доходности на риск PSFO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFO c XAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFOXAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.51

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.48

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.66

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.01

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

18.98

-10.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFO vs. XAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFO на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа XAPR равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFO и XAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFOXAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.51

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.78

-0.80

Корреляция

Корреляция между PSFO и XAPR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFO и XAPR

Ни PSFO, ни XAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSFO и XAPR

Максимальная просадка PSFO за все время составила -12.09%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFO и XAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFOXAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.09%

-6.18%

-5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-6.18%

-2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

0.00%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-0.18%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

0.65%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFO и XAPR

Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что PSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFOXAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

0.45%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.99%

1.19%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

8.15%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.17%

6.41%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

6.41%

+3.76%