Сравнение PSFO с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
PSFO и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFO - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PSFO и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSFO и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSFO Pacer Swan SOS Flex (October) ETF | -1.76% | 12.93% | 10.78% | 20.03% | 5.71% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.09% |
Доходность по периодам
С начала года, PSFO показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.
PSFO
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSFO и TLTW
PSFO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
PSFO vs. TLTW — Ранг доходности на риск
PSFO
TLTW
Сравнение PSFO c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSFO | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.75 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.05 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.14 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.28 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 3.35 | +4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSFO | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.75 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | -0.03 | +1.02 |
Корреляция
Корреляция между PSFO и TLTW составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFO и TLTW
PSFO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSFO Pacer Swan SOS Flex (October) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок PSFO и TLTW
Максимальная просадка PSFO за все время составила -12.09%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFO и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSFO | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.09% | -18.61% | +6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -5.80% | -2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -3.02% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -8.49% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 2.21% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFO и TLTW
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что PSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSFO | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 3.46% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.01% | 5.80% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.00% | 8.88% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.17% | 11.55% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.17% | 11.55% | -1.38% |