PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFO с PBJA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFO с PBJA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).

PSFO и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFO - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFO и PBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFO и PBJA

2026 (YTD)20252024
PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF		-1.76%12.93%11.09%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, PSFO показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у PBJA с доходностью -1.07%.

PSFO

1 день
0.44%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
0.10%
1 год
12.86%
3 года*
11.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (October) ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Часто сравнивают с PSFO:
PSFO с SPYIPSFO с BUFRPSFO с SPYPSFO с PSFFPSFO с BGLDPSFO с APRWPSFO с AAPR
Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с AAPRPBJA с JULJ

Сравнение комиссий PSFO и PBJA

PSFO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PBJA в 0.50%.

PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

PSFO vs. PBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFO
Ранг доходности на риск PSFO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFO c PBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFOPBJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.25

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.88

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.70

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

9.53

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFO vs. PBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFO на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBJA равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFO и PBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFOPBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.25

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.46

-0.46

Корреляция

Корреляция между PSFO и PBJA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFO и PBJA

Ни PSFO, ни PBJA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSFO и PBJA

Максимальная просадка PSFO за все время составила -12.09%, что больше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFO и PBJA.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFOPBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.09%

-8.50%

-3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-6.16%

-2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-1.89%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-0.58%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.10%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFO и PBJA

Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что PSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFOPBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

2.54%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

3.74%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

8.31%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.17%

6.53%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

6.53%

+3.64%