PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFO с PBFB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFO с PBFB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB).

PSFO и PBFB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFO - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. PBFB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFO и PBFB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFO и PBFB

2026 (YTD)20252024
PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF		-1.76%12.93%9.17%
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		-0.93%9.86%10.00%

Доходность по периодам

С начала года, PSFO показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у PBFB с доходностью -0.93%.

PSFO

1 день
0.44%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
0.10%
1 год
12.86%
3 года*
11.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBFB

1 день
0.40%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.48%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (October) ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Часто сравнивают с PSFO:
PSFO с SPYIPSFO с BUFRPSFO с SPYPSFO с PSFFPSFO с BGLDPSFO с APRWPSFO с AAPR
Часто сравнивают с PBFB:
PBFB с ISWNPBFB с GSEPPBFB с PHEQPBFB с PSDMPBFB с TLTWPBFB с OCTQPBFB с PJFG

Сравнение комиссий PSFO и PBFB

PSFO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PBFB в 0.50%.

PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Доходность на риск

PSFO vs. PBFB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFO
Ранг доходности на риск PSFO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PBFB
Ранг доходности на риск PBFB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFO c PBFB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFOPBFBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.30

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.95

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.76

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

9.68

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFO vs. PBFB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFO на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBFB равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFO и PBFB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFOPBFBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.30

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.34

-0.34

Корреляция

Корреляция между PSFO и PBFB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFO и PBFB

Ни PSFO, ни PBFB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSFO и PBFB

Максимальная просадка PSFO за все время составила -12.09%, что больше максимальной просадки PBFB в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFO и PBFB.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFOPBFBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.09%

-8.65%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-6.16%

-2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-2.08%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-0.63%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.12%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFO и PBFB

Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что PSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFOPBFBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

2.56%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

3.81%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

8.32%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.17%

6.54%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

6.54%

+3.63%