PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFO с INDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFO с INDS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS).

PSFO и INDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFO - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. INDS - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index. Фонд был запущен 14 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFO и INDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFO и INDS

2026 (YTD)20252024202320222021
PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF		-1.76%12.93%10.78%20.03%-0.34%4.75%
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		1.87%7.78%-12.69%17.72%-32.68%26.97%

Доходность по периодам

С начала года, PSFO показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у INDS с доходностью 1.87%.

PSFO

1 день
0.44%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
0.10%
1 год
12.86%
3 года*
11.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

INDS

1 день
1.62%
1 месяц
-8.77%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.02%
3 года*
0.76%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (October) ETF

Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF

Часто сравнивают с PSFO:
PSFO с SPYIPSFO с BUFRPSFO с SPYPSFO с PSFFPSFO с BGLDPSFO с APRWPSFO с AAPR
Часто сравнивают с INDS:
INDS с SRVRINDS с PLDINDS с UDRINDS с XHBINDS с ETIDXINDS с XLREINDS с GLRY

Сравнение комиссий PSFO и INDS

И PSFO, и INDS имеют комиссию равную 0.60%.

PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF

Доходность на риск

PSFO vs. INDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFO
Ранг доходности на риск PSFO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
INDS
Ранг доходности на риск INDS: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFO c INDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFOINDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.27

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.50

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.06

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.33

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

1.15

+7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFO vs. INDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFO на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа INDS равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFO и INDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFOINDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.27

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.36

+0.64

Корреляция

Корреляция между PSFO и INDS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFO и INDS

PSFO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%.

TTM20252024202320222021202020192018
PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		3.71%3.70%3.75%3.11%2.63%1.24%1.68%2.26%1.81%

Просадки

Сравнение просадок PSFO и INDS

Максимальная просадка PSFO за все время составила -12.09%, что меньше максимальной просадки INDS в -40.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFO и INDS.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFOINDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.09%

-40.17%

+28.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-14.55%

+6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-24.03%

+21.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-15.48%

+13.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

4.22%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFO и INDS

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) составляет 3.72%, в то время как у Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что PSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFOINDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

5.98%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

11.09%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

18.75%

-6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.17%

20.02%

-9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

23.19%

-13.02%