PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFM с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFM с PSMR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).

PSFM и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFM - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFM и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFM и PSMR

2026 (YTD)20252024202320222021
PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF		2.36%7.28%14.18%18.32%-5.23%11.65%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		2.08%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%

Доходность по периодам

С начала года, PSFM показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у PSMR с доходностью 2.08%.

PSFM

1 день
0.16%
1 месяц
1.28%
С начала года
2.36%
6 месяцев
4.43%
1 год
13.12%
3 года*
12.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMR

1 день
0.20%
1 месяц
1.20%
С начала года
2.08%
6 месяцев
3.92%
1 год
11.51%
3 года*
10.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (April) ETF

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с PSFM:
PSFM с ZJULPSFM с APRZPSFM с PMAYPSFM с ZOCTPSFM с ZFEBPSFM с ZNOVPSFM с XBAP
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с DMAXPSMR с UJANPSMR с BUFD

Сравнение комиссий PSFM и PSMR

И PSFM, и PSMR имеют комиссию равную 0.61%.

PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

PSFM vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFM
Ранг доходности на риск PSFM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFM c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFMPSMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.00

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.69

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

11.15

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFM vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFM на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMR равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFM и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFMPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.32

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.94

-0.05

Корреляция

Корреляция между PSFM и PSMR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFM и PSMR

Ни PSFM, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSFM и PSMR

Максимальная просадка PSFM за все время составила -14.33%, что больше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFM и PSMR.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFMPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.33%

-11.78%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.77%

-4.62%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-1.72%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.07%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFM и PSMR

Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что PSFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFMPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

1.23%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

2.25%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

8.77%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

8.52%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

8.52%

+2.13%