PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFM с PBFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFM с PBFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR).

PSFM и PBFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFM - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFM и PBFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFM и PBFR

2026 (YTD)20252024
PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF		2.20%7.28%7.07%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		-0.36%10.44%5.53%

Доходность по периодам

С начала года, PSFM показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у PBFR с доходностью -0.36%.

PSFM

1 день
0.29%
1 месяц
0.96%
С начала года
2.20%
6 месяцев
4.25%
1 год
13.43%
3 года*
12.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBFR

1 день
0.40%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.72%
1 год
11.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (April) ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Часто сравнивают с PSFM:
PSFM с APRZPSFM с PMAYPSFM с ZJULPSFM с ZOCTPSFM с XBAPPSFM с ZFEBPSFM с ZNOV
Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с JAAAPBFR с SPYPBFR с VOOPBFR с RSPPBFR с BUFR

Сравнение комиссий PSFM и PBFR

PSFM берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.

PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Доходность на риск

PSFM vs. PBFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFM
Ранг доходности на риск PSFM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFM c PBFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFMPBFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.04

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.84

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

10.85

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFM vs. PBFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFM на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBFR равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFM и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFMPBFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.37

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.23

-0.34

Корреляция

Корреляция между PSFM и PBFR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFM и PBFR

PSFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF		0.00%0.00%0.00%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%

Просадки

Сравнение просадок PSFM и PBFR

Максимальная просадка PSFM за все время составила -14.33%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFM и PBFR.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFMPBFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.33%

-8.50%

-5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-6.15%

-2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.17%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-0.68%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.04%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFM и PBFR

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) составляет 1.71%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что PSFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFMPBFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

2.46%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

3.48%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

8.18%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

7.13%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

7.13%

+3.52%