Сравнение PSFM с IAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR).
PSFM и IAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFM - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PSFM и IAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSFM и IAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSFM Pacer Swan SOS Flex (April) ETF | 2.20% | 7.28% | 14.18% | 18.32% | -5.23% | 11.65% |
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF - April | 3.70% | 15.51% | 3.76% | 7.67% | -7.61% | 2.74% |
Доходность по периодам
С начала года, PSFM показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у IAPR с доходностью 3.70%.
PSFM
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 13.43%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAPR
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSFM и IAPR
PSFM берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии IAPR в 0.85%.
Доходность на риск
PSFM vs. IAPR — Ранг доходности на риск
PSFM
IAPR
Сравнение PSFM c IAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSFM | IAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.94 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.81 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.46 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.65 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 17.48 | -6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSFM | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.94 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.57 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между PSFM и IAPR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFM и IAPR
Ни PSFM, ни IAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PSFM и IAPR
Максимальная просадка PSFM за все время составила -14.33%, что меньше максимальной просадки IAPR в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFM и IAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSFM | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.33% | -17.73% | +3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -6.08% | -2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -3.99% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 0.92% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFM и IAPR
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) составляет 1.71%, в то время как у Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что PSFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSFM | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 2.88% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 4.03% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.99% | 8.40% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.65% | 8.71% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.65% | 8.71% | +1.94% |