Сравнение PSFM с COWG
PSFM (Pacer Swan SOS Flex (April) ETF) and COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - PSFM is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer, while COWG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. PSFM is actively managed, while COWG is passively managed. Over the past 3 years, PSFM returned 13.03%/yr vs 21.89%/yr for COWG. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. PSFM charges 0.61%/yr vs 0.49%/yr for COWG.
Доходность
Сравнение доходности PSFM и COWG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSFM показывает доходность 11.18%, а COWG немного ниже – 10.97%.
PSFM
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- 10.53%
- С начала года
- 11.18%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.46%
COWG
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- 13.55%
- С начала года
- 10.97%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.34M | $10.34M | $10.70M | |
| $4.78K | $5.20K | $48.10K |
Сравнение доходности по годам PSFM и COWG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSFM Pacer Swan SOS Flex (April) ETF | 11.18% | 7.28% | 14.18% | 18.32% | -0.23% |
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 10.97% | 10.24% | 34.99% | 20.69% | -0.68% |
Correlation
The correlation between PSFM and COWG is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between PSFM and COWG has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSFM vs. COWG — Ранг доходности на риск
PSFM
COWG
Сравнение PSFM c COWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSFM | COWG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.88 | 1.13 | +0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.04 | 1.17 | +9.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.63 | 3.12 | +48.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSFM и COWG
Максимальная просадка PSFM за все время составила -14.33%, что меньше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFM и COWG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSFM | COWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.33% | -23.60% | +9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.48% | -10.79% | +9.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.12% | -23.60% | +9.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.78% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -3.30% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 4.02% | -3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFM и COWG
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) составляет 1.42%, в то время как у Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что PSFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSFM | COWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 6.12% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 14.51% | -10.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 18.31% | -14.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 19.40% | -8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.39% | 19.40% | -9.01% |
Сравнение комиссий PSFM и COWG
PSFM берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии COWG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFM и COWG
PSFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.36% | 0.32% | 0.40% | 0.47% |
PSFM Pacer Swan SOS Flex (April) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSFM and COWG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COWG has higher volatility (6.12%) compared to PSFM (1.42%). In terms of maximum drawdown, PSFM dropped -14.33% vs COWG's -23.60%.
On 3-year performance, COWG leads with 21.89% vs 13.03% for PSFM. On fees, COWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PSFM has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, COWG has performed better with a 21.89% return vs 13.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.61% for PSFM.
COWG has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for PSFM.
PSFM is categorized as Defined Outcome, while COWG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.61% for PSFM and 0.49% for COWG.
PSFM currently has the higher Sharpe Ratio (3.87 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSFM и COWG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор