PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFF с ZJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFF с ZJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN).

PSFF и ZJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFF - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 29 дек. 2020 г.. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFF и ZJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFF и ZJAN

2026 (YTD)2025
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		-0.53%10.85%
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		-0.26%6.79%

Доходность по периодам

С начала года, PSFF показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у ZJAN с доходностью -0.26%.

PSFF

1 день
0.36%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
1.48%
1 год
12.17%
3 года*
11.86%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—

ZJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Часто сравнивают с PSFF:
PSFF с CBALXPSFF с TMSRXPSFF с SPYPSFF с CALFPSFF с AOMPSFF с VFIAXPSFF с PTLC
Часто сравнивают с ZJAN:
ZJAN с ZDEKZJAN с DMAXZJAN с QDECZJAN с MAXJZJAN с ZNOVZJAN с AIOOZJAN с ZOCT

Сравнение комиссий PSFF и ZJAN

PSFF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ZJAN в 0.79%.

ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF

Доходность на риск

PSFF vs. ZJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFF
Ранг доходности на риск PSFF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFF c ZJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFFZJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.27

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

3.34

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.54

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

3.72

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

18.13

-7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFF vs. ZJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFF на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа ZJAN равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFF и ZJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFFZJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.27

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.69

-0.69

Корреляция

Корреляция между PSFF и ZJAN составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFF и ZJAN

Ни PSFF, ни ZJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSFF и ZJAN

Максимальная просадка PSFF за все время составила -10.78%, что больше максимальной просадки ZJAN в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFF и ZJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFFZJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.78%

-3.20%

-7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-1.87%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-0.82%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-0.39%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.38%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFF и ZJAN

Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что PSFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFFZJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

0.90%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.33%

1.59%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.70%

3.01%

+6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.22%

3.11%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.19%

3.11%

+6.08%