Сравнение PSFF с PSFO
PSFF (Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF) and PSFO (Pacer Swan SOS Flex (October) ETF) are both exchange-traded funds - PSFF is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer, while PSFO is a Options Trading fund actively managed by Pacer. Both are actively managed. Over the past 3 years, PSFF returned 12.30%/yr vs 12.34%/yr for PSFO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PSFF charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for PSFO.
Доходность
Сравнение доходности PSFF и PSFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSFF показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у PSFO с доходностью 5.78%.
PSFF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- —
PSFO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSFF и PSFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSFF Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF | 5.32% | 10.38% | 13.18% | 18.39% | -4.11% | 3.67% |
PSFO Pacer Swan SOS Flex (October) ETF | 5.78% | 12.93% | 10.78% | 20.03% | -0.34% | 4.84% |
Correlation
The correlation between PSFF and PSFO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.83 |
The correlation between PSFF and PSFO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSFF vs. PSFO — Ранг доходности на риск
PSFF
PSFO
Сравнение PSFF c PSFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSFF | PSFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.40 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 2.90 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.63 | 13.87 | +3.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSFF и PSFO
Максимальная просадка PSFF за все время составила -10.78%, что меньше максимальной просадки PSFO в -12.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFF и PSFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSFF | PSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -12.09% | +1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -5.20% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.78% | -12.09% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -1.02% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -1.74% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 1.09% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFF и PSFO
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) составляет 1.71%, в то время как у Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что PSFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSFF | PSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 2.02% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.76% | 5.67% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.92% | 7.35% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.24% | 10.03% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.08% | 10.03% | -0.95% |
Сравнение комиссий PSFF и PSFO
PSFF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PSFO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFF и PSFO
Ни PSFF, ни PSFO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PSFF and PSFO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSFO has higher volatility (2.02%) compared to PSFF (1.71%). In terms of maximum drawdown, PSFF dropped -10.78% vs PSFO's -12.09%.
On 3-year performance, PSFO leads with 12.34% vs 12.30% for PSFF. On fees, PSFO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PSFF has been the lower-risk option at 1.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PSFO has performed better with a 12.34% return vs 12.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSFO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for PSFF.
PSFF and PSFO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PSFF is categorized as Defined Outcome, while PSFO is Options Trading. Their fees differ too: 0.75% for PSFF and 0.60% for PSFO.
PSFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSFF и PSFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор