Сравнение PSFF с FMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).
PSFF и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFF - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 29 дек. 2020 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PSFF и FMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSFF и FMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSFF Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF | -0.53% | 10.38% | 13.18% | 18.39% | -4.11% | 8.68% |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | 2.73% | 9.69% | 14.61% | 20.39% | -5.51% | 11.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PSFF показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.
PSFF
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
FMAR
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 2.73%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSFF и FMAR
PSFF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.
Доходность на риск
PSFF vs. FMAR — Ранг доходности на риск
PSFF
FMAR
Сравнение PSFF c FMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSFF | FMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.39 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.03 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.43 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.87 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | 11.91 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSFF | FMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.39 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.96 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.99 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PSFF и FMAR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFF и FMAR
Ни PSFF, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PSFF и FMAR
Максимальная просадка PSFF за все время составила -10.78%, что меньше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFF и FMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSFF | FMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -14.36% | +3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.58% | -8.31% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.78% | -14.36% | +3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | 0.00% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -2.21% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.30% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFF и FMAR
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) имеют волатильность 2.82% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSFF | FMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 2.94% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 3.79% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.70% | 11.05% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.22% | 10.49% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.19% | 10.47% | -1.28% |