PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFF с COWG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFF с COWG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG).

PSFF и COWG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFF - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 29 дек. 2020 г.. COWG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFF и COWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFF и COWG

2026 (YTD)2025202420232022
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		-0.53%10.38%13.18%18.39%0.41%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		-3.92%10.24%34.99%20.69%-0.68%

Доходность по периодам

С начала года, PSFF показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у COWG с доходностью -3.92%.

PSFF

1 день
0.36%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
1.48%
1 год
12.17%
3 года*
11.86%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—

COWG

1 день
0.24%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-7.05%
1 год
9.21%
3 года*
18.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с PSFF:
PSFF с CBALXPSFF с TMSRXPSFF с SPYPSFF с CALFPSFF с AOMPSFF с VFIAXPSFF с PTLC
Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUAL

Сравнение комиссий PSFF и COWG

PSFF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COWG в 0.49%.

PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Доходность на риск

PSFF vs. COWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFF
Ранг доходности на риск PSFF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFF c COWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFFCOWGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.41

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

0.74

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.10

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

0.79

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

2.55

+7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFF vs. COWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFF на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа COWG равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFF и COWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFFCOWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.41

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.93

+0.07

Корреляция

Корреляция между PSFF и COWG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFF и COWG

PSFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

TTM2025202420232022
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.35%0.32%0.40%0.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSFF и COWG

Максимальная просадка PSFF за все время составила -10.78%, что меньше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFF и COWG.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFFCOWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.78%

-23.60%

+12.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-12.96%

+6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-7.98%

+6.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-3.36%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

4.00%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFF и COWG

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) составляет 2.82%, в то время как у Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что PSFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFFCOWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

5.87%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.33%

13.24%

-8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.70%

22.50%

-12.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.22%

19.32%

-10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.19%

19.32%

-10.13%