PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFD с PTNQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFD с PTNQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ).

PSFD и PTNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. PTNQ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFD и PTNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFD и PTNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		-1.93%12.93%14.54%20.95%-3.06%18.23%1.33%
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		-6.66%7.18%15.47%34.65%-16.00%13.16%0.87%

Доходность по периодам

С начала года, PSFD показывает доходность -1.93%, что значительно выше, чем у PTNQ с доходностью -6.66%.

PSFD

1 день
0.40%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
0.85%
1 год
12.58%
3 года*
13.14%
5 лет*
10.72%
10 лет*
—

PTNQ

1 день
0.62%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-6.66%
6 месяцев
-4.97%
1 год
4.12%
3 года*
11.74%
5 лет*
7.83%
10 лет*
13.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (December) ETF

Pacer Trendpilot 100 ETF

Часто сравнивают с PSFD:
PSFD с POCTPSFD с UOCTPSFD с JEPQPSFD с SPYPSFD с AVIEPSFD с BDGSPSFD с BLCR
Часто сравнивают с PTNQ:
PTNQ с QQQPTNQ с PTLCPTNQ с SPYPTNQ с TQQQPTNQ с JHQAXPTNQ с VOOPTNQ с VTI

Сравнение комиссий PSFD и PTNQ

PSFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PTNQ в 0.65%.

PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF

Доходность на риск

PSFD vs. PTNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFD
Ранг доходности на риск PSFD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PTNQ
Ранг доходности на риск PTNQ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTNQ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTNQ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTNQ: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTNQ: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTNQ: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFD c PTNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFDPTNQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.27

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

0.45

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.06

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.36

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.68

1.06

+6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFD vs. PTNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFD на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа PTNQ равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFD и PTNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFDPTNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.27

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.62

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.69

+0.41

Корреляция

Корреляция между PSFD и PTNQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFD и PTNQ

PSFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		0.94%0.88%1.96%1.47%0.62%0.00%0.16%0.44%0.45%0.32%0.30%0.22%

Просадки

Сравнение просадок PSFD и PTNQ

Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки PTNQ в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и PTNQ.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFDPTNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-28.07%

+13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-11.76%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.94%

-18.47%

+3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-9.74%

+6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-5.74%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

4.05%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFD и PTNQ

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) составляет 3.88%, в то время как у Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что PSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFDPTNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

5.77%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.52%

12.61%

-7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

15.32%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

12.71%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.54%

16.30%

-5.76%