PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFD с DMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSFD с DMAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSFD (Pacer Swan SOS Flex (December) ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds. PSFD is actively managed, while DMAY is passively managed. Over the past 5 years, PSFD returned 11.78%/yr vs 7.16%/yr for DMAY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PSFD charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.

Доходность

Сравнение доходности PSFD и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSFD показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью 4.42%.

PSFD

1 день
-0.20%
1 месяц
2.53%
С начала года
6.48%
6 месяцев
7.36%
1 год
17.61%
3 года*
14.92%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—

DMAY

1 день
-0.30%
1 месяц
1.30%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.37%
3 года*
11.96%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSFD и DMAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		6.48%12.93%14.54%20.95%-3.06%18.23%1.33%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		4.42%11.05%12.82%15.40%-9.98%6.14%0.23%

Correlation

The correlation between PSFD and DMAY is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.

0.87

The correlation between PSFD and DMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSFD и DMAY

Секторы
PSFD
DMAY

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

PSFD
36.2%
DMAY
36.2%

Финансовые услуги

PSFD
11.9%
DMAY
11.9%

Коммуникационные услуги

PSFD
10.9%
DMAY
10.9%

Потребительский циклический сектор

PSFD
10.1%
DMAY
10.1%

Здравоохранение

PSFD
8.4%
DMAY
8.4%

Промышленность

PSFD
8.1%
DMAY
8.1%

Потребительский защитный сектор

PSFD
4.9%
DMAY
4.9%

Энергетика

PSFD
3.5%
DMAY
3.5%

Коммунальные услуги

PSFD
2.3%
DMAY
2.3%

Недвижимость

PSFD
1.9%
DMAY
1.9%

Сырьевые материалы

PSFD
1.8%
DMAY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (December) ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Часто сравнивают с PSFD:
PSFD с POCTPSFD с UOCTPSFD с JEPQPSFD с SPYPSFD с AVIEPSFD с GUSAPSFD с COWZ
Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с SPYDMAY с VOODMAY с ABIGDMAY с FLCCDMAY с THLVDMAY с WLTG

Доходность на риск

PSFD vs. DMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFD
Ранг доходности на риск PSFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFD c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFDDMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.65

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
4.00

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.60

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.73

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.39

22.76

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFD vs. DMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFD на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAY равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFD и DMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFDDMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.65

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.80

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.88

+0.37

Просадки

Сравнение просадок PSFD и DMAY

Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и DMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSFDDMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-13.90%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-3.36%

-2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.26%

-12.38%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.94%

-13.90%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.30%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-2.24%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.55%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFD и DMAY

Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что PSFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSFDDMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.84%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

3.74%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

4.73%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

9.02%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.43%

8.43%

+2.00%

Сравнение комиссий PSFD и DMAY

PSFD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFD и DMAY

Ни PSFD, ни DMAY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PSFD and DMAY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSFD has higher volatility (1.08%) compared to DMAY (0.84%). In terms of maximum drawdown, PSFD dropped -14.94% vs DMAY's -13.90%.

On 5-year performance, PSFD leads with 11.78% vs 7.16% for DMAY. On fees, PSFD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DMAY has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSFD has performed better with a 11.78% return vs 7.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSFD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.

PSFD and DMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for PSFD and 0.85% for DMAY.

DMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSFD и DMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор