PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFD с COWG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFD с COWG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG).

PSFD и COWG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. COWG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFD и COWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFD и COWG

2026 (YTD)2025202420232022
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		-1.93%12.93%14.54%20.95%0.57%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		-3.92%10.24%34.99%20.69%-0.68%

Доходность по периодам

С начала года, PSFD показывает доходность -1.93%, что значительно выше, чем у COWG с доходностью -3.92%.

PSFD

1 день
0.40%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
0.85%
1 год
12.58%
3 года*
13.14%
5 лет*
10.72%
10 лет*
—

COWG

1 день
0.24%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-7.05%
1 год
9.21%
3 года*
18.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (December) ETF

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с PSFD:
PSFD с POCTPSFD с UOCTPSFD с JEPQPSFD с SPYPSFD с AVIEPSFD с BDGSPSFD с BLCR
Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUAL

Сравнение комиссий PSFD и COWG

PSFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COWG в 0.49%.

PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Доходность на риск

PSFD vs. COWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFD
Ранг доходности на риск PSFD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFD c COWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFDCOWGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.41

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

0.74

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.10

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.79

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.68

2.55

+5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFD vs. COWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFD на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа COWG равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFD и COWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFDCOWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.41

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.93

+0.17

Корреляция

Корреляция между PSFD и COWG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFD и COWG

PSFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

TTM202520242023
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.35%0.32%0.40%0.47%

Просадки

Сравнение просадок PSFD и COWG

Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и COWG.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFDCOWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-23.60%

+8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-12.96%

+4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-7.98%

+4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-3.36%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

4.00%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFD и COWG

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) составляет 3.88%, в то время как у Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что PSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFDCOWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

5.87%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.52%

13.24%

-7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

22.50%

-10.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

19.32%

-8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.54%

19.32%

-8.78%