Сравнение PSFD с BUFX
PSFD (Pacer Swan SOS Flex (December) ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - PSFD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PSFD charges 0.75%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности PSFD и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSFD показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
PSFD
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSFD и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSFD Pacer Swan SOS Flex (December) ETF | 6.48% | 8.92% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between PSFD and BUFX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSFD vs. BUFX — Ранг доходности на риск
PSFD
BUFX
Сравнение PSFD c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSFD | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSFD | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 2.68 | -1.44 |
Просадки
Сравнение просадок PSFD и BUFX
Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSFD | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.94% | -2.87% | -12.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.07% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -0.24% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFD и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSFD | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 3.98% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 3.98% | +6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.43% | 3.98% | +6.45% |
Сравнение комиссий PSFD и BUFX
PSFD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFD и BUFX
Ни PSFD, ни BUFX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PSFD and BUFX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSFD is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSFD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
PSFD and BUFX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PSFD is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for PSFD and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для PSFD и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор