PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSF с RAPZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSF с RAPZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX).

PSF управляется Cohen & Steers. RAPZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PSF и RAPZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSF и RAPZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		-2.58%10.63%12.84%9.88%-24.55%3.89%-3.78%42.60%-9.01%16.79%
RAPZX
Cohen & Steers Real Assets Fund Inc		10.26%11.96%4.35%3.88%-2.05%23.51%-0.84%17.77%-8.44%6.51%

Доходность по периодам

С начала года, PSF показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у RAPZX с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции PSF уступали акциям RAPZX по среднегодовой доходности: 5.44% против 7.09% соответственно.

PSF

1 день
2.21%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-3.17%
1 год
4.58%
3 года*
10.65%
5 лет*
0.77%
10 лет*
5.44%

RAPZX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.41%
С начала года
10.26%
6 месяцев
7.91%
1 год
16.67%
3 года*
10.27%
5 лет*
8.74%
10 лет*
7.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund

Cohen & Steers Real Assets Fund Inc

Часто сравнивают с PSF:
PSF с PFFAPSF с FFCPSF с CSDIXPSF с HPFPSF с LDPPSF с CSRSXPSF с DPIIX
Часто сравнивают с RAPZX:
RAPZX с AAAZXRAPZX с FESGXRAPZX с FFAAXRAPZX с PMFYXRAPZX с CIBFXRAPZX с HGLBRAPZX с CSUAX

Сравнение комиссий PSF и RAPZX

PSF берет комиссию в 4.28%, что несколько больше комиссии RAPZX в 0.80%.

PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund
RAPZX
Cohen & Steers Real Assets Fund Inc

Доходность на риск

PSF vs. RAPZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSF
Ранг доходности на риск PSF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSF: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
RAPZX
Ранг доходности на риск RAPZX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAPZX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAPZX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAPZX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAPZX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAPZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSF c RAPZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFRAPZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.41

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.77

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.30

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.94

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.78

8.99

-7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSF vs. RAPZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSF на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа RAPZX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSF и RAPZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFRAPZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.41

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.68

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.56

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.34

+0.03

Корреляция

Корреляция между PSF и RAPZX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSF и RAPZX

Дивидендная доходность PSF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что больше доходности RAPZX в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		7.80%7.46%7.65%8.29%8.65%9.08%7.02%6.55%8.68%7.70%9.35%8.81%
RAPZX
Cohen & Steers Real Assets Fund Inc		1.31%1.44%3.20%2.71%3.08%9.61%1.71%2.85%2.06%1.76%2.83%2.00%

Просадки

Сравнение просадок PSF и RAPZX

Максимальная просадка PSF за все время составила -55.01%, что больше максимальной просадки RAPZX в -30.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSF и RAPZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFRAPZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.01%

-30.69%

-24.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-8.84%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.80%

-19.31%

-21.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.01%

-30.69%

-24.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-2.88%

-8.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-8.16%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.90%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PSF и RAPZX

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что PSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAPZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFRAPZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

2.90%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

9.10%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

12.24%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

12.86%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

12.81%

+8.30%