Сравнение RAPZX с CENTX
RAPZX (Cohen & Steers Real Assets Fund Inc) and CENTX (Centerstone Investors Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 5 years, RAPZX returned 6.87%/yr vs 3.65%/yr for CENTX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAPZX charges 0.80%/yr vs 1.10%/yr for CENTX.
Доходность
Сравнение доходности RAPZX и CENTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAPZX показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у CENTX с доходностью 2.97%.
RAPZX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 12.49%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 6.62%
CENTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAPZX и CENTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAPZX Cohen & Steers Real Assets Fund Inc | 10.45% | 11.96% | 4.35% | 3.88% | -2.05% | 23.51% | -0.84% | 17.77% | -8.44% | 6.51% |
CENTX Centerstone Investors Fund | 2.97% | 24.41% | -0.04% | 7.56% | -11.05% | 10.67% | 3.64% | 17.70% | -9.14% | 13.82% |
Correlation
The correlation between RAPZX and CENTX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between RAPZX and CENTX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAPZX vs. CENTX — Ранг доходности на риск
RAPZX
CENTX
Сравнение RAPZX c CENTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX) и Centerstone Investors Fund (CENTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAPZX | CENTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.44 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 3.05 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 12.36 | -5.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAPZX и CENTX
Максимальная просадка RAPZX за все время составила -30.69%, что меньше максимальной просадки CENTX в -35.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAPZX и CENTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAPZX | CENTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.69% | -35.29% | +4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.96% | -4.56% | -1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.84% | -14.22% | +5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -23.70% | +4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | 0.00% | -4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -6.09% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.10% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAPZX и CENTX
Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с Centerstone Investors Fund (CENTX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что RAPZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CENTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAPZX | CENTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 0.00% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 3.80% | +5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.32% | 7.26% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.81% | 11.40% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.77% | 12.95% | -0.18% |
Сравнение комиссий RAPZX и CENTX
RAPZX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии CENTX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAPZX и CENTX
Дивидендная доходность RAPZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности CENTX в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTX Centerstone Investors Fund | 4.41% | 4.54% | 2.39% | 1.57% | 1.72% | 1.26% | 0.69% | 2.95% | 3.46% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
RAPZX Cohen & Steers Real Assets Fund Inc | 1.31% | 1.44% | 3.20% | 2.71% | 3.08% | 9.61% | 1.71% | 2.85% | 2.06% | 1.76% | 2.83% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
RAPZX and CENTX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAPZX has higher volatility (2.22%) compared to CENTX (0.00%). In terms of maximum drawdown, RAPZX dropped -30.69% vs CENTX's -35.29%.
CENTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAPZX и CENTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор