PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSF с LBFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSF с LBFFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Lord Abbett Convertible Fund Class F (LBFFX).

PSF управляется Cohen & Steers. LBFFX управляется Lord Abbett.

Доходность

Сравнение доходности PSF и LBFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Lord Abbett Convertible Fund Class F (LBFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSF и LBFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		-2.58%10.63%12.84%9.88%-24.55%3.89%-3.78%42.60%-9.01%16.79%
LBFFX
Lord Abbett Convertible Fund Class F		1.71%22.11%13.82%7.16%-23.30%1.26%64.16%24.19%-5.89%16.68%

Доходность по периодам

С начала года, PSF показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у LBFFX с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции PSF уступали акциям LBFFX по среднегодовой доходности: 5.44% против 11.61% соответственно.

PSF

1 день
2.21%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-3.17%
1 год
4.58%
3 года*
10.65%
5 лет*
0.77%
10 лет*
5.44%

LBFFX

1 день
-1.66%
1 месяц
-5.44%
С начала года
1.71%
6 месяцев
4.82%
1 год
26.07%
3 года*
14.05%
5 лет*
2.99%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund

Lord Abbett Convertible Fund Class F

Часто сравнивают с PSF:
PSF с PFFAPSF с FFCPSF с CSDIXPSF с HPFPSF с LDPPSF с CSRSXPSF с DPIIX
Часто сравнивают с LBFFX:
LBFFX с FPFLBFFX с HPSLBFFX с FACVXLBFFX с CCVIXLBFFX с CICVXLBFFX с FCVSXLBFFX с DPIIX

Сравнение комиссий PSF и LBFFX

PSF берет комиссию в 4.28%, что несколько больше комиссии LBFFX в 0.93%.

PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund
LBFFX
Lord Abbett Convertible Fund Class F

Доходность на риск

PSF vs. LBFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSF
Ранг доходности на риск PSF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSF: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
LBFFX
Ранг доходности на риск LBFFX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBFFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBFFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBFFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBFFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBFFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSF c LBFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Lord Abbett Convertible Fund Class F (LBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFLBFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.80

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

2.44

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.33

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

3.45

-2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.78

12.36

-10.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSF vs. LBFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSF на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа LBFFX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSF и LBFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFLBFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.80

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.23

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.86

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.61

-0.24

Корреляция

Корреляция между PSF и LBFFX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSF и LBFFX

Дивидендная доходность PSF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что больше доходности LBFFX в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		7.80%7.46%7.65%8.29%8.65%9.08%7.02%6.55%8.68%7.70%9.35%8.81%
LBFFX
Lord Abbett Convertible Fund Class F		1.47%1.80%2.22%1.95%2.60%18.44%16.27%8.71%4.91%2.47%3.64%3.38%

Просадки

Сравнение просадок PSF и LBFFX

Максимальная просадка PSF за все время составила -55.01%, что больше максимальной просадки LBFFX в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSF и LBFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFLBFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.01%

-41.13%

-13.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-7.07%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.80%

-30.86%

-9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.01%

-33.61%

-21.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-7.07%

-4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-10.40%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.97%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PSF и LBFFX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) составляет 4.65%, в то время как у Lord Abbett Convertible Fund Class F (LBFFX) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что PSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFLBFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

5.98%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

12.02%

-5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

14.39%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

12.86%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

13.50%

+7.61%