Коэффициент Шарпа LBFFX равен 2.12, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 2.12 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 26 июн. 2026 г.).
Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.
Ранг коэффициента Шарпа LBFFX
LBFFX опережает 75.4% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
- Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
- Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
- Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг
Как использовать эту информацию
- Доходность с поправкой на риск выше среднего с потенциалом для улучшения
- Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
- Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
- Рассмотрите комбинирование с активами верхнего уровня для улучшения эффективности портфеля
Позиция LBFFX на рынке
График показывает коэффициент Шарпа LBFFX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.
- Красная зона (нижние 25%): 1.16 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 1.16 до 2.07
- Зеленая зона (верхние 25%): 2.07 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 3.99+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.68 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов
Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Lord Abbett Convertible Fund Class F с другими взаимными фондами в категории Preferred Stock/Convertible Bonds за несколько временных периодов, показывая, как доходность LBFFX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 26 июн. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Шарпа | 5Y Коэффициент Шарпа | 10Y Коэффициент Шарпа | All Time Коэффициент Шарпа |
|---|---|---|---|---|---|
| PISHX | Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares | 3.26 | |||
| DPIIX | Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund | 3.19 | |||
| PCSFX | Principal Capital Securities Fund | 3.08 | |||
| LPXZX | Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund | 2.97 | |||
| CPXIX | Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. | 2.92 | |||
| NPSRX | Nuveen Preferred Securities & Income Fund | 2.56 | |||
| CICVX | Calamos Convertible Fund | 2.49 | |||
| CCVIX | Calamos Convertible Fund | 2.47 | |||
| PFINX | PIMCO Preferred and Capital Securities Fund | 2.39 | |||
| FIQVX | Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z | 2.31 | |||
| LBFFX | Lord Abbett Convertible Fund Class F | 2.12 |
Загрузка графика...
LBFFX действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель