PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBFFX с FACVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBFFX с FACVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LBFFX (Lord Abbett Convertible Fund Class F) and FACVX (Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, LBFFX returned 13.36%/yr vs 12.98%/yr for FACVX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LBFFX charges 0.93%/yr vs 0.97%/yr for FACVX.

Доходность

Сравнение доходности LBFFX и FACVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Convertible Fund Class F (LBFFX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBFFX показывает доходность 22.45%, что значительно ниже, чем у FACVX с доходностью 25.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LBFFX имеют среднегодовую доходность 13.36%, а акции FACVX немного отстают с 12.98%.

LBFFX

1 день
0.93%
1 месяц
5.66%
С начала года
22.45%
6 месяцев
22.84%
1 год
42.04%
3 года*
21.29%
5 лет*
7.29%
10 лет*
13.36%

FACVX

1 день
1.16%
1 месяц
7.38%
С начала года
25.26%
6 месяцев
24.71%
1 год
44.13%
3 года*
19.31%
5 лет*
9.35%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBFFX и FACVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LBFFX
Lord Abbett Convertible Fund Class F		22.45%22.11%13.82%7.16%-23.30%1.26%64.16%24.19%-5.89%16.68%
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A		25.26%17.95%7.92%11.06%-15.59%9.63%42.09%28.21%-1.59%8.77%

Correlation

The correlation between LBFFX and FACVX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2009 г.

0.93

The correlation between LBFFX and FACVX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Convertible Fund Class F

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A

Часто сравнивают с LBFFX:
LBFFX с PFDLBFFX с FPFLBFFX с CCVIXLBFFX с HPSLBFFX с NCVLBFFX с FPEIXLBFFX с FCVSX
Часто сравнивают с FACVX:
FACVX с FXAIXFACVX с CCVIXFACVX с DPIIXFACVX с PCSFXFACVX с FTCVXFACVX с PFINXFACVX с CICVX

Доходность на риск

LBFFX vs. FACVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBFFX
Ранг доходности на риск LBFFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBFFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBFFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBFFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBFFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBFFX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FACVX
Ранг доходности на риск FACVX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACVX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBFFX c FACVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Convertible Fund Class F (LBFFX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBFFXFACVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
3.06

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
3.93

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.52

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.10

6.34

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.79

24.84

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBFFX vs. FACVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBFFX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FACVX равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBFFX и FACVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBFFXFACVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

3.06

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.70

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.95

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.01

-0.33

Просадки

Сравнение просадок LBFFX и FACVX

Максимальная просадка LBFFX за все время составила -41.13%, что больше максимальной просадки FACVX в -25.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBFFX и FACVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBFFXFACVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.13%

-25.09%

-16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-7.15%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.15%

-18.91%

+6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.86%

-24.32%

-6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

-25.09%

-8.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-5.76%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.82%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности LBFFX и FACVX

Lord Abbett Convertible Fund Class F (LBFFX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что LBFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FACVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBFFXFACVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.85%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

11.83%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

14.81%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

13.48%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

13.65%

+0.02%

Сравнение комиссий LBFFX и FACVX

LBFFX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии FACVX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBFFX и FACVX

Дивидендная доходность LBFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности FACVX в 8.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A		8.64%11.18%1.85%1.86%3.48%20.42%10.56%3.04%9.55%3.89%4.62%10.02%
LBFFX
Lord Abbett Convertible Fund Class F		1.22%1.80%2.22%1.95%2.60%18.44%16.27%8.71%4.91%2.47%3.64%3.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, LBFFX and FACVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LBFFX has higher volatility (5.38%) compared to FACVX (4.85%). In terms of maximum drawdown, LBFFX dropped -41.13% vs FACVX's -25.09%.

FACVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBFFX и FACVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор